一、股票的β值是什么意思

舉個例子：如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %。通常認(rèn)為，乃值越高的股票其波動性也即風(fēng)險一收益就高于市場的平均水平。根據(jù)CAPM模型，投資于高β值的股票，由于承擔(dān)較高的風(fēng)險應(yīng)能獲得較高的收益。市場下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 10 %。貝塔系數(shù) β 是指個股受大盤的影響程度，用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風(fēng)險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%?，F(xiàn)實應(yīng)用中，當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長加快，公司預(yù)期收益提高時，一般選擇具有高β值的股票，目標(biāo)是獲得高于市場平均水平的收益，反之當(dāng)經(jīng)濟(jì)趨于衰退時則應(yīng)投資于低β值股票，從而可以減少投資損失。該策略基于現(xiàn)代投資組合理論中風(fēng)險和收益相匹配的原則，這與前面所述的安全邊際的價值投資策略存在著根本上的矛盾，前者認(rèn)為，在現(xiàn)實中，高風(fēng)險并不一定意味著高收益。

二、股票的β系數(shù)范圍

希望能幫到你。β<1，說明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率小于市場組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險程度小于整個市場投資組合的風(fēng)險。β=1，表示該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場組合平均風(fēng)險收益率呈同比例變化，其風(fēng)險情況與市場投資組合的風(fēng)險情況一致。β>1，說明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率高于市場組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險大于整個市場投資組合的風(fēng)險。

三、股票交易所說的beta值是什么？

市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。市場下滑 10 ％，股票相應(yīng)下滑 10 ％。當(dāng)β>1時，表示該股票收益和風(fēng)險均大于大盤指數(shù)的收益和風(fēng)險。反之亦然。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, 。2、貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。 當(dāng)β=1時，表示該股票的收益和風(fēng)險與大盤指數(shù)收益和風(fēng)險一致。市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。β值越高，意味著股票相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大，反之亦然。3、如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％。 β 越高，意味著股票相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。1、beta值，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% 。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。

四、貝塔，β 值是什么指標(biāo)？

某股票預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)*(標(biāo)的指數(shù)預(yù)期收益率-無風(fēng)險收益率)故此設(shè)要求的該股票貝塔值為X，則有以下等式：11%=4%+X*(18%-4%)解得X=0.5該股票的貝塔值為0.5。

五、貝塔值在中國指的是什么？

如果股票的貝塔值大于1，即認(rèn)為該股票的風(fēng)險高于市場。如果股票的貝塔值低于1，即認(rèn)為該股票的風(fēng)險低于總體市場。高頓祝您生活愉快！?！　∠Ｍ哳D網(wǎng)校的回答能幫助您解決問題，更多財會問題歡迎提交給高頓企業(yè)知道。同學(xué)你好，很高興為您解答！　　貝塔，Beta值在中國的CMA管理會計中指的是比對同期總體市場運(yùn)動來量度一種特定股票的價格運(yùn)動。

六、計算貝塔值?。。。。。。。。。。。。。?！

某股票預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)*(標(biāo)的指數(shù)預(yù)期收益率-無風(fēng)險收益率)故此設(shè)要求的該股票貝塔值為X，則有以下等式：11%=4%+X*(18%-4%)解得X=0.5該股票的貝塔值為0.5。

七、京東A股票是什麼行業(yè)，

沒有京東A這個只有京東方A，液晶面板行業(yè)。