一、期貨和期權(quán)的區(qū)別

期貨的本質(zhì)是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
期貨在到期（或以前）必須平倉（履約）。
期權(quán)是指在未來一定時期可以買賣的權(quán)力，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（指權(quán)利金）后擁有的在未來一段時間內(nèi)（指美式期權(quán)）或未來某一特定日期（指歐式期權(quán)）以事先規(guī)定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數(shù)量的特定標的物的權(quán)力，但不負有必須買進或賣出的義務。
期貨和期權(quán)的區(qū)別是：期貨必須履約，期權(quán)可以放棄權(quán)利。

二、期權(quán)和期貨的區(qū)別是什么

期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定資產(chǎn)的權(quán)利。
相對于期貨的獨有特點： 1.買方要想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的費用（權(quán)利金）。
2.期權(quán)買方取得的權(quán)利是未來的權(quán)利，或在未來一段時間內(nèi)，或在未來某一特定日期。
3.期權(quán)買方在未來的買賣標的物是特定的。
4.期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格是事先規(guī)定好的。
5.期權(quán)買方取得的是買賣的權(quán)利，而不負有必須買進或賣出的義務。
買房有執(zhí)行的權(quán)利，也有不執(zhí)行的權(quán)利，完全可以靈活選擇。
6.買方擁有權(quán)利并為此支付權(quán)利金，僅承擔有限風險，卻掌握巨大的獲利潛力。

三、期權(quán)和期貨是什么意思?二者有區(qū)別和聯(lián)系嗎?

期貨是物質(zhì)的合約,期權(quán)是未來一種權(quán)力的合約.

四、期權(quán)和期貨的差別是什么?

期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：(1)兩者的標的物不同：期權(quán)：是以50ETF(代碼510050)為標的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后，便取得了選擇權(quán)。
在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利;當買方選擇行權(quán)時，賣方必須履約期貨：交易的標的物是標準的期貨合約;期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。
因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。
(2)當事人的權(quán)利義務不同：期權(quán)：期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后即取得履行或不履行買賣期權(quán)合約的權(quán)利，不必承擔義務。
期貨：期貨合約當事人雙方的權(quán)利與義務是對等的，也就是說在合約到期時，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。
持有人必須按照約定價格買入或賣出標的物(或進行現(xiàn)金結(jié)算)。
(3)保證金制度不同：期權(quán)：在期權(quán)交易中，買方最大的風險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。
而期權(quán)賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。
而在我們實際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機構(gòu)。
期貨：在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
(4)盈虧與風險不同：期權(quán)：在期權(quán)交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。
具體為，期權(quán)買方承擔有限風險(即損失權(quán)利金的風險)而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益(以所獲得權(quán)利金為限)而其潛在風險可能無限;所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了。
期貨：期貨合約當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的。
(5)兩者的交易方式區(qū)分：期權(quán)：T+0交易模式，可以做雙向交易，可以買漲買跌，合約期限內(nèi)不會被強制平倉、不會爆倉、不用追加本金。
期貨：T+0交易，也可以做雙向買漲買跌，期貨交易容易出現(xiàn)爆倉，會被強制平倉，需要追加保證金。
(6)合約數(shù)量：期權(quán)：期權(quán)合約不但有月份的差異，還有執(zhí)行價格、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的差異。
隨著標的物價格的波動，還要掛出新的執(zhí)行價格的期權(quán)合約，因此期權(quán)合約的數(shù)量較多。
期貨：期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數(shù)量固定而有限。
(7)盈利方式：期權(quán)：期權(quán)交易中，投資者盈利方式有兩種，一種是期權(quán)合約價格上漲交割帶來的價差利潤，另一種是到行權(quán)日，行權(quán)價格的利潤空間。
期貨：期貨交易中，投資者可以平倉或進行實物交割的方式了結(jié)期貨交易獲得價差利潤。
(8)套期保值與盈利性的權(quán)衡：期權(quán)：投資者利用期權(quán)進行套期保值的操作中，在鎖定管理風險的同時，還預留進一步盈利的空間，即標的股票價格往不利方向運動時可及時鎖定風險，往有利方向運動時又可以獲取盈利;期貨：投資者利用期貨合約進行套期保值的操作中，在規(guī)避不利風險的同時也放棄了收益變動增長的可能。

五、期貨與期權(quán)的區(qū)別

期貨是物質(zhì)的合約,期權(quán)是未來一種權(quán)力的合約.

六、期貨和期權(quán)有什么區(qū)別？

暈，這種問題也問，　　所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。
這個標的物，又叫基礎資產(chǎn)，對期貨合約所對應的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務買入期貨合約對應的標的物；
而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結(jié)算差價，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個平均來對在手的期貨合約進行最后結(jié)算）。
當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
　　廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約　　期權(quán)是指在未來一定時期可以買賣的權(quán)力，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（指權(quán)利金）后擁有的在未來一段時間內(nèi)（指美式期權(quán)）或未來某一特定日期（指歐式期權(quán)）以事先規(guī)定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數(shù)量的特定標的物的權(quán)力，但不負有必須買進或賣出的義務。
　　期權(quán)交易事實上是這種權(quán)利的交易。
買方有執(zhí)行的權(quán)利也有不執(zhí)行的權(quán)利，完全可以靈活選擇。
期權(quán)分場外期權(quán)和場內(nèi)期權(quán)。
場外期權(quán)交易一般由交易雙方共同達成。
　　期權(quán)（Option），它是在期貨的基礎上產(chǎn)生的一種金融工具。
從其本質(zhì)上講，期權(quán)實質(zhì)上是在金融領域中將權(quán)力和義務分開進行定價，使得權(quán)力的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對于是否進行交易，行使其權(quán)力，而義務方必須履行。
在期權(quán)的交易時，購買期權(quán)的和約方稱作買方，而出售和約的一方則叫做賣方；
買方即是權(quán)力的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權(quán)力的義務人。
具體的定價問題則在金融工程學中有比較全面的探討。
　　期權(quán)主要有如下幾個構(gòu)成因素：①執(zhí)行價格（又稱履約價格，敲定價格〕。
期權(quán)的買方行使權(quán)利時事先規(guī)定的標的物買賣價格。
②權(quán)利金。
期權(quán)的買方支付的期權(quán)價格，即買方為獲得期權(quán)而付給期權(quán)賣方的費用。
③履約保證金。
期權(quán)賣方必須存入交易所用于履約的財力擔保，④看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
看漲期權(quán)，是指在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標的物的權(quán)利；
看跌期權(quán)，是指賣出標的物的權(quán)利。
當期權(quán)買方預期標的物價格會超出執(zhí)行價格時，他就會買進看漲期權(quán)，相反就會買進看跌期權(quán)。
　　每一期權(quán)合約都包括四個特別的項目：標的資產(chǎn)、期權(quán)行使價、數(shù)量和行使時限。
　　。
大多數(shù)期貨交易所同時上市期貨與期權(quán)品種。

七、期貨期權(quán)是什么?

簡單的說：期貨－－你以1200元買入小麥期貨一噸，別人以1200元賣出小麥期貨一噸！你買我賣，你賣我買，這樣的交易叫做期貨！期權(quán)－－年初現(xiàn)貨小麥是1200元每噸，你想在年末以1200元每噸買入小麥10噸，但怕價格上漲，怎么辦？你買入期權(quán)！期權(quán)和保險類似！你有權(quán)在年底之前以1200元每噸買入小麥10噸，也可以不買，買或者不買，權(quán)利在你手中！但是買入期權(quán)是要花錢的，雖然這個價格很?。≠u出期權(quán)的人認為年底小麥會下跌，而你認為會上漲，他就可以賣給你期權(quán)：“如果年底之前小麥價格上漲你找我?。?！我負責?。。　?。
他賺取賣出期權(quán)的費用！也就是說買入的期權(quán)的人有買或不買的權(quán)利，賣出期權(quán)的人有對買家負責的義務！

八、什么是期權(quán)？它和期貨有什么區(qū)別呢？

什么是期權(quán)合約？ 期權(quán)合約是一種賦予權(quán)利而不是義務的標準化契約,即在某一段 特定時間內(nèi),以期權(quán)合約成交時雙方同意的期權(quán)費,買賣特定價格,特定數(shù)量與 質(zhì)量的相關產(chǎn)品。
什么是期權(quán)的有效期？ 即期權(quán)合約所規(guī)定的在某一特定的履約日前，期權(quán)購買者可以行使或放棄他所購買的權(quán)利的有效期限。
美式與歐式期權(quán)的差別? 美式與歐式期權(quán)的差別，是根據(jù)期權(quán)執(zhí)行權(quán)利的時間來區(qū)分的（與期權(quán)交易所在地理位置無關）。
美式期權(quán)是期權(quán)合約的買方在期權(quán)合約有效期內(nèi)的任何一個交易日均可執(zhí)行權(quán)利的期權(quán)；
歐式期權(quán)則是指期權(quán)合約的買方只有等到合約到期日方可執(zhí)行權(quán)利的期權(quán)。
什么是期權(quán)到期日？ 到期日即是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)購買者可以實際執(zhí)行該期權(quán)的最后日期。
期權(quán)合約的到期日固定不變，一月份的1.20小麥看漲期權(quán)不會突然變成三月份的1.20小麥看漲期權(quán)，七月份的1.60小麥看跌期權(quán)不會變成五月份的1.60小麥看跌期權(quán)。
當然，時間每經(jīng)過一天，期權(quán)就愈接近到期日。
可是，就如同協(xié)定價格一樣，到期日本身是由交易所設定，不會變動。
到期日通常比標的期貨合約的最早交割日要早或同時。
例如：紐約股票交易所NYSE指數(shù)期貨期權(quán)和標準普爾S&P指數(shù)期貨期權(quán)都與標的期貨合約同一天到期；
而國際貨幣市場IMM貨幣期貨期權(quán)的到期日比期貨合約到期日要早兩個交易日；
芝加哥商品交易所CBOT的長期國債期貨期權(quán)的到期時間則是比期貨到期月之前的那個月末早至少5個交易日的第一個星期五。
事實上，許多期權(quán)的部位必須持有到到期日，這或許是因為期權(quán)與期貨之間的套利，部位在期貨到期時才能夠沖銷，也可能是期權(quán)的交易商以期貨合約進行避險。
基于這兩個理由，如果期權(quán)合約能夠與期貨合約相互替代，兩者必須同時到期。
什么是套利？ 套利就是專業(yè)的交易員同時買入和賣出相同或者等同的可交易品種以獲得無風險利潤的一種行為 什么是被執(zhí)行？ 被執(zhí)行即是指期權(quán)賣方收到期權(quán)買方發(fā)出的執(zhí)行期權(quán)的指令必須按照期權(quán)的執(zhí)行價格賣出（對買權(quán)賣方而言）或者買入（對賣權(quán)賣方而言）一定數(shù)量的標的資產(chǎn)的行為。

九、什么是期貨和期權(quán)？

期貨與期權(quán)　　　?。ㄒ唬说奈锊煌?　　期貨交易的標的物是商品或期貨合約，而期權(quán)交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權(quán)的買賣權(quán)利。
　　（二）投資者權(quán)利與義務的對稱性不同 　　期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付保險金后即取得行使或不行使買賣期權(quán)合約的權(quán)利，而不必承擔義務；
期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。
如果不愿實際交割，則必須在有效期內(nèi)對沖。
　　（三）履約保證不同 　　期貨合約的買賣雙方都要交納一定數(shù)額的履約保證金；
而在期權(quán)交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應的履行期權(quán)合約的財力。
　　（四）現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同 　　在期權(quán)交易中，買方要向賣方支付保險費，這是期權(quán)的價格，大約為交易商品或期貨合約價格的5％～10％；
期權(quán)合約可以流通，其保險費則要根據(jù)交易商品或期貨合約市場價格的變化而變化。
在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值5％～10%的初始保證金，在交易期間還要根據(jù)價格變動對虧損方收取追加保證金；
盈利方則可提取多余保證金。
　?。ㄎ澹┯澋奶攸c不同 　　期權(quán)買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限于購買期權(quán)的保險費；
賣方的收益只是出售期權(quán)的保險費，其虧損則是不固定的。
期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
　?。┨灼诒Ｖ档淖饔门c效果不同 　　期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現(xiàn)貨）進行保值，由于期貨和現(xiàn)貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現(xiàn)貨價格和邊際利潤的效果。
期權(quán)也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；
對賣方來說，要么按原價出售商品，要么得到保險費也同樣保了值。
　　操作上國內(nèi)沒有期貨期權(quán)，可以參照一下權(quán)證，他是一種簡單的股票期權(quán)。
期貨的操作就像目前國內(nèi)3個交易多是品種一樣，世界上各個交易所的交易規(guī)則沒有完全相同，但原理是一樣的，你要看你做什么品種，然后具體學習這個交易的所的規(guī)則。