一、什么是期權(quán)保證金期權(quán)保證金交多少

你應(yīng)該說的是權(quán)利金，權(quán)利金多少要看要認購票的單價和要行使權(quán)力的周期

二、在進行期權(quán)交易時，對保證金有什么規(guī)定

1.由于期權(quán)是多頭方具有權(quán)力，支付期權(quán)費，空頭方具有義務(wù)，因此在進行期權(quán)交易時，交易所或結(jié)算公司會向期權(quán)賣方收取保證金；
而買方無需繳納保證金。
zhidao2.保證金分為初始保證金和維持保證金。
期權(quán)交易者開倉賣出期權(quán)時，須按規(guī)定交納保證金，此保證金稱為初始保證金；
持倉期間，其保證金賬戶的資金還必須維持在一定的水平上，此水平被稱為維持保證金。
當保證金賬戶的資金達不版到維持保證金水平時，交易所或結(jié)算公司會發(fā)出追加保證金的通知，如果客戶或會員不能及時補足保證金，交易所或結(jié)算公司有權(quán)將其部分或全部持倉進行平倉，使其保證金賬戶可用資金達到規(guī)定額度。
3.通常情況下，交易權(quán)所或結(jié)算公司會依據(jù)行權(quán)期限、交易品種、期權(quán)類型——如看漲還是看跌，期權(quán)所處狀態(tài)——如實值還是虛值、是出售裸露期權(quán)還是組合期權(quán)等的不同，決定計算和收取保證金的數(shù)值和方法。

三、什么是期權(quán)保證金?

期權(quán)保證金：在期權(quán)交易中，買方向賣方支付一筆權(quán)利金，買方獲得了權(quán)利但沒有義務(wù)，因此除權(quán)利金外，買方不需要交納保證金。
對賣方來說，獲得了買方的權(quán)利金，只有義務(wù)沒有權(quán)利，因此，需要交納保證金，保證在買方執(zhí)行期權(quán)的時候，履行期權(quán)合約。
期權(quán)實際上是一個利于買方的東西，主要用來套期保值的。

四、什么是期權(quán)保證金期權(quán)保證金交多少

黃金保證金交易是指在黃金買賣業(yè)務(wù)中，市場參與者不需對所交易的黃金進行全額資金劃撥，只需按照黃金交易總額支付一定比例的價款，作為黃金實物交收時的履約保證。
目前的世界黃金交易中，既有黃金期貨保證金交易，也有黃金現(xiàn)貨保證金交易。
黃金現(xiàn)貨保證金交易以倫敦現(xiàn)貨市場為代表，它沒有固定的交易場所，倫敦五大金商（羅富齊、金寶利、萬達基、萬加達、美思太平洋）作為全球市場參與者的交易對手，投資者買進黃金時，由于只支付了一定比例的現(xiàn)貨保證金，剩余貨款類似于向銀行貸款，所以要按日支付一定比例的利息。
利息也可以解釋為金商機會成本的的損失。
　黃金期貨保證金交易以美國紐約商品交易所和紐約商業(yè)交易所為代表，有固定的交易場所，其交易標的不是現(xiàn)貨黃金本身，而是標準化的黃金買賣合約，約定交易雙方在未來某特定時間以約定價格進行黃金實物交割。
期權(quán)（Options）是一種選擇權(quán)，期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，就獲得這種權(quán)利，即擁有在一定時間內(nèi)以一定的價格（執(zhí)行價格）出售或購買一定數(shù)量的標的物（實物商品、證券或期貨合約）的權(quán)利。
期權(quán)的買方行使權(quán)利時，賣方必須按期權(quán)合約規(guī)定的內(nèi)容履行義務(wù)。
相反，買方可以放棄行使權(quán)利，此時買方只是損失權(quán)利金，同時，賣方則賺取權(quán)利金。
總之，期權(quán)的買方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無執(zhí)行的義務(wù)；
而期權(quán)的賣方只是履行期權(quán)的義務(wù)。
作為期權(quán)的買方（無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)）只有權(quán)利而無義務(wù)，他的風(fēng)險是有限的（虧損最大值為權(quán)利金），但在理論上獲利是無限的，作為期權(quán)的賣方（無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)）只有義務(wù)而無權(quán)利，在理論上他的風(fēng)險是無限的，但收益是有限的（收益最大值為權(quán)利金），期權(quán)的買方無需付出保證金，賣方則必須支付保證金以作為必須履行義務(wù)的財務(wù)擔(dān)保。
期權(quán)是適應(yīng)國際上金融機構(gòu)和企業(yè)等控制風(fēng)險、鎖定成本的需要而出現(xiàn)的一種重要的避險衍生工具。
1997年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授給了期權(quán)定價公式（布萊克－斯科爾斯公式）的發(fā)明人，這也說明國際經(jīng)濟學(xué)界對于期權(quán)研究的重視。

五、期權(quán)需要繳納保證金嗎

期權(quán)交易的賣方需要交納保證金，買方不需要繳納保證金，只需要交納權(quán)利金。
期權(quán)的買方向賣方支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利，當買方選擇行權(quán)時，賣方必須履約。
由于期權(quán)盈虧的非線性特點，期權(quán)與期權(quán)之間、期權(quán)與期貨之間可以構(gòu)造出非常豐富的組合，其中很多組合具有風(fēng)險對沖功能，應(yīng)當享受保證金豁免。
采用期權(quán)保證金傳統(tǒng)模式的交易所，通常都設(shè)有一些可享有保證金豁免的固定組合。
擴展資料：收取標準為下列兩者中較大者：1、期權(quán)合約結(jié)算價*標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金—期權(quán)合約虛值額的一半2、期權(quán)合約結(jié)算價*標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金的一半其中：看漲期權(quán)合約虛值額=Max(行權(quán)價格-標的期貨合約結(jié)算價，0）*標的期貨合約單位；
看跌期權(quán)虛值額=Max(標的期貨合約結(jié)算價-行權(quán)價格，0）*標的期貨合約交易單位。
所以賣方需要向交易所支付保證金，買方不需要繳納保證金參考資料來源：百科-期權(quán)保證金

六、怎樣計算股票期權(quán)的保證金

你好，投資者進行備兌開倉時，需要有足額的合約標的，并提交備兌鎖定指令后，以鎖定的合約標的作為開倉保證金，此時不會有現(xiàn)金保證金的凍結(jié)。
除備兌開倉外，投資者進行其他賣出開倉時，交易客戶端會自動計算出每筆賣出開倉所需繳納的保證金。
若客戶的保證金余額小于對應(yīng)的開倉保證金金額，該筆賣出開倉申報無效。
日終，同一賬戶同一合約的雙向持倉將進行自動對沖，調(diào)整為凈持倉，并按照對沖后的凈持倉來向客戶計收維持保證金。

七、期權(quán)保證金如何計算？

期權(quán)是對今后的價格走勢的一個預(yù)期，因此，保證金的征收考慮以下幾個因素：歷史價格、現(xiàn)在價格、今后價格預(yù)測、時間價值、波動性、利率等。
期權(quán)計算公式非常復(fù)雜，銀行有一個固定的動態(tài)公式。
但每個銀行的計算公式也不盡相同，因為，他們對今后價格走勢的預(yù)期不同，時間價值的計算也可能不同。
銀行對保證金每天進行核查，發(fā)出通知給交易對方，通知是否需要追加保證金或退付保證金。
銀行通常要求交易對方在２４小時或４８小時以內(nèi)繳付欠付的保證金。
保證金的支付必須一天一清。

八、如何理解期權(quán)保證金制度模式

1.傳統(tǒng)模式這種模式是在1973年發(fā)展起來的，交易所以權(quán)利金、期貨合約保證金和期權(quán)價值等參數(shù)為基礎(chǔ)計算期權(quán)保證金。
對于期權(quán)賣方，需要繳納的保證金可以表示為:MAX(權(quán)利金+期貨保證金-1/2期權(quán)虛值額，權(quán)利金+1/2期貨保證金)上式中的保證金計算取決于期權(quán)的虛值程度。
如果是實值或平值期權(quán)，則保證金為權(quán)利金+期貨保證金;如果為虛值期權(quán)，則要比較虛值的深度。
這種模式下所得到的保證金額度較高，能較好保證交易的安全性，但不便于計算期權(quán)組合的綜合保證金額度。
目前我國的臺灣期貨交易所采用的就是這種傳統(tǒng)保證金模式。
2.Delta模式這是一種資金使用效率優(yōu)于傳統(tǒng)模式的制度，其期權(quán)保證金的計算公式為:期權(quán)保證金=權(quán)利金+Delta ×期貨保證金買權(quán)的保證金與Delta之間為正向變動，賣權(quán)則反向變動，這主要是因為買權(quán)的Delta為正，賣權(quán)為負。
Delta系數(shù)的變化直接影響保證金的變化。
這種制度的一個進步之處就是考慮了不同期貨價格下的不同期權(quán)風(fēng)險。
但是，從期權(quán)的定價公式來看，標的資產(chǎn)價格的變化只是影響期權(quán)價值的因素之一，并未考慮到其他因素(波動率、執(zhí)行價格、時間等)對期權(quán)風(fēng)險的影響。
此外，Delta更多反映的是歷史情況，前瞻性有待進一步考察。
3.Span模式為綜合考慮標的物價格波動率的變動、時間風(fēng)險、各標的物之間價格相關(guān)性變動和價差風(fēng)險，Span結(jié)算制度就顯得更加綜合。
其通過模擬資產(chǎn)組合隨市場狀況的變化可能出現(xiàn)的各種反映，得到最大可能的日虧損，減去部分可以相互抵消的風(fēng)險，逐步修正后得到一個相對合理的保證金。
其保證金計算公式為:Span的總保證金金額=Σ各商品群的風(fēng)險值-期權(quán)凈收益上述公式中，商品群的風(fēng)險值是指先將投資組合中的頭寸依照分類標準分成各個不同的商品組合，并對每個商品組合計算風(fēng)險值。
而期權(quán)的凈收益是指將所持有的期權(quán)依現(xiàn)在市價立即平倉后的現(xiàn)金流量。
由此可見，Span在對投資組合的保證金測算過程中，能實現(xiàn)保證金覆蓋各種模擬情形的最大損失。
這是綜合考慮了各種可能影響損益因素后的結(jié)果。
除了上述三種基本的保證金制度外，芝加哥期權(quán)交易所開發(fā)的市場間保證金計算系統(tǒng)(theoretical inter-market margin system，簡稱為TIMS)也被一些交易所接受和使用。
各交易所期權(quán)合約的標的資產(chǎn)價格波動大小有所差異，投資者所承擔(dān)的風(fēng)險也有所不同。