一、期貨市場上的所謂無風險套利是什么含義，如何操作？

來KuCoin Futures進行無風險套利，獲得更高的年化以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法：1. 永續(xù)交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩(wěn)定年化收益交割合約的最新成交價會高于永續(xù)合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續(xù)和交割合約的價格會幾乎一致.我們可以利用這種前期有差價, 后期價格一致的方式進行套利, 通過在永續(xù)低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 采用1倍或者更低的杠桿. 現(xiàn)在實際情況是永續(xù)價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續(xù)7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續(xù)差價小于初始差價時, 還可以多次操作套利.2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩(wěn)定年化收益當你持有BTC的時候, 就相當于看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那么你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關(guān)系, 你也不需要關(guān)系比特幣的任何數(shù)據(jù)和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩(wěn)定收益在10%以上.注意: 一定要在永續(xù)合約成倉

二、怎么做無風險套利，能舉例說明嗎？

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。
在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經(jīng)濟原理—在供給和需求這一經(jīng)濟法則的驅(qū)動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。
提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。
例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經(jīng)外匯市場兌換為人民幣，投資于我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額。
真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對于專業(yè)知識以及資金量的要求較高。
主要利用掉期的手法。
也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。
它是有一個爆發(fā)性的波動機會，但是時間、價格不好確定。
擴展資料無風險套利的本質(zhì)目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質(zhì)上都是屬于套息交易。
無風險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資于一組外匯中，規(guī)定遠期匯率，取得外匯的存款收益后按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高于國內(nèi)存款利率的收益。
也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率。
由于套利的根源在于不同資產(chǎn)或同一資產(chǎn)在不同時空下的定價失衡，供求規(guī)律的基本原則決定著，價值低估者會因大規(guī)模的購入而價格上升，價值高估者會因大規(guī)模的拋售而價格下跌，最終二者達成平衡。
當然，這種平衡并非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之后失去套利吸引力的一種相對價格。
參考資料來源：百科-無風險套利

三、股指期貨無風險套利是什么意思?

期權(quán)市場能夠給我們提供很多無風險獲利的交易機會.無風險套利機會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。
股指期貨無風險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點，股指期貨無風險套利從買人那一刻起，市場的波動就影響著我們所持有的倉位，盈利或虧損。
僅在股票交易層面，我們幾乎沒有無風險獲利的機會。
期貨.相比股票有了更多獲取低風險獲利的交易機會。
以股指期貨為例.我們可以通過同時持有股票倉位和股指期貨倉位來實現(xiàn)期現(xiàn)套利。
其他套利方法還有：同一品種不同合約間的套利機會，不同品種同一月份合約.或者不同品種不同月份合約間的套利機會。
這些套利方法雖然可以實現(xiàn)低風險的盈利.但不是完全無風險的。
期權(quán).相比其他品種天生就具備了無風險利潤的土壤。
不同的投資者對市場的看法不同。
對期權(quán)定價的方式不同。
期權(quán)交易本身就存在報價的偏差。
通過這種報價的偏差.我們可以通過期權(quán)組合策略、期權(quán)期貨組合策略、期權(quán)現(xiàn)貨組合策略等各種方式，鎖定利潤獲取無風險收益。
這種“零’風險的交易策略，只有在期權(quán)市場上才得以實現(xiàn)。
而市場的不斷波動又為這種方式提供了更多的交易機會。

四、無風險套利存在的3個條件

（1）存在兩個不同的資產(chǎn)組合，它們的未來損益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；
在這里，可以簡單把損益理解成是現(xiàn)金流。
如果現(xiàn)金流是確定的，則相同的損益指相同的現(xiàn)金流。
如果現(xiàn)金流是不確定的，即未來存在多種可能性（或者說存在多種狀態(tài)），則相同的損益指在相同狀態(tài)下現(xiàn)金流是一樣的。
（2）存在兩個相同成本的資產(chǎn)組合，但是第一個組合在所有的可能狀態(tài)下的損益都不低于第二個組合，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下第一個組合的損益要大于第二個組合的損益。
（3）一個組合其構(gòu)建的成本為零，但在所有可能狀態(tài)下，這個組合的損益都不小于零，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下這個組合的損益要大于零。
擴展資料：無風險套利解析：1、無風險套利屬于跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現(xiàn)異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。
其中參與實際倉單交割的套利就是無風險套利，因為建立在嚴格的持倉成本和持倉條件基礎(chǔ)上，一般不會受市場行情波動的影響。
當然，滿足這樣條件的“無風險”同時又有穩(wěn)健收益的套利機會并不多見，一旦發(fā)生，往往會吸引資金積極參與。
2、市場存在的無風險套利主要有五種，分別為以退市為目的的回購股票回購的方式及股票回購的意義、股改中的套利機會、并購并購重組對股價的影響中的套利機會、私有化題材、基金封轉(zhuǎn)開等。
ETF指數(shù)基金與對應(yīng)股票在互相波動中也可能存在套利機會。
3、無風險套利模型歸納為：當實際價差>套利成本時，跨期利潤=實際價差-套利成本。
當利潤達到一定程度的時候，進行獲利平倉。
參考資料來源：百科-無風險套利

五、無風險套利有實例嗎

當然可行,不過無風險套利品種較多,不清楚你指的是哪種.另外,這里指的無風險相對于正常交易中產(chǎn)生的風險.以目前國內(nèi)股市來說,ETF基金在交易通暢并且有一定資金實力的情況下就可以進行無風險套利.因為在市場上交易的ETF多是以供求關(guān)系決定的價格走勢,當買盤積極時,會產(chǎn)生“溢價”（反之產(chǎn)生“折價”），當“溢價”水平超過手續(xù)費時就可以進行無風險套利了。
即如果ETF市值大于ETF凈值而產(chǎn)生套利機會，稱之為“溢價套利”；
反之ETF市值小于ETF凈值而產(chǎn)生套利機會，稱之為“折價套利”。
溢價套利中，套利者先買入一籃子股票組合（成本近似為ETF凈值），然后發(fā)送申購指令要求實時申購，最后將申購的ETF份額當日賣出（收益近似為ETF市值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢。
折價套利中，套利者先買入ETF份額（成本近似為ETF市值），然后發(fā)送贖回指令要求實時贖回，最后將贖回的籃子股票組合賣出（收益近似為ETF凈值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢。
如果是股指期貨推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也會出現(xiàn)無風險套利的情況,但由于目前咱們國家還沒有股指期貨(即將推出).推出后可以關(guān)注一下

六、舉例子講故事說明什么是無風險套利與空間套利和三角套利?

展開全部無風險套利：比如ETF與指數(shù)不同步，或高或低于價格時，因為ETF反映指數(shù)，最終同步，分別做多（空）兩者來套利。
空間套利：比如商品A在甲地比乙地貴（指除去什么亂七八糟的中間費用后比乙地貴），然后乙地的A將被運去甲地賣從而獲利。
三角套利：利用多種匯價在不同市場間的差價進行套利，其實和空間套利差不多，不過標的是交叉匯率，交叉匯率在不同地方價格有差異，然后把便宜的匯率往價格高的地方拋從而套利。
希望滿意