一、什么是滬深300股指期貨?

就是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的金融期貨 編制方法即使滬深兩市300支權(quán)重股的加權(quán)平均值 逐日盯市就是由于期貨波動幅度較大，必須要盯市，以便及時作出交易操作 交易程序即是由客戶在網(wǎng)上利用交易軟件上報倉單，由期貨經(jīng)紀(jì)公司或者自營席位傳至交易所，交易所自動配對成交 結(jié)算：每日下午4點之后各期貨公司或三方結(jié)算單位進(jìn)行結(jié)算，采取每日無負(fù)債結(jié)算制度，當(dāng)日盈利就會劃撥到保證金賬戶上，當(dāng)日虧損也會相應(yīng)扣除 保證金：目前暫定10% 漲跌幅：正負(fù)10%，但又有一個熔斷機(jī)制，即漲跌幅度達(dá)到正負(fù)4%的時候會停盤3分鐘，3分鐘之后復(fù)盤 強(qiáng)制平倉：當(dāng)持倉保證金虧損到一定額度之后（具體百分比不定），期貨公司在通知客戶補(bǔ)足保證金未果的情況下，可以不通過客戶強(qiáng)行平倉

二、股指期貨與滬深300的關(guān)系？

樓主你好！ 滬深300指數(shù)是滬深300股指期貨的基礎(chǔ)標(biāo)的物；
滬深300股指期貨是滬深300指數(shù)的價格預(yù)期。
請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發(fā)現(xiàn)功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導(dǎo)滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的走勢。
對滬深300指數(shù)具有領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
由于價格發(fā)現(xiàn)功能和市場普遍存在的理性預(yù)期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領(lǐng)先滬深300指數(shù)走勢，股指期貨將具有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
當(dāng)市場預(yù)期滬深300指數(shù)將上漲時，股指期貨會領(lǐng)先并帶動滬深300指數(shù)上漲，反之，股指期貨會領(lǐng)先并帶動滬深300指數(shù)下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢的基礎(chǔ)仍然是經(jīng)濟(jì)基本面因素。
股指期貨可以成為推動股價指數(shù)上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發(fā)揮作用必須借助于經(jīng)濟(jì)基本面因素的力量，股指期貨可以放大經(jīng)濟(jì)基本面因素的市場影響。

三、滬深300股指期貨的特點

滬深300指數(shù)簡介 由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)[1]簡稱：滬深300；
指數(shù)代碼： 滬市000300 深市399300。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點。
滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有208只，深市92只。
樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大、流動性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
成分指數(shù) 成分指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的選樣方法挑選出的樣本股形成的指數(shù),上證50指數(shù)就是成分指數(shù)。
期指目錄概念期指的交易規(guī)則 期指就是期貨指數(shù)，股指期貨品種具有以下幾個特點： 1、股指期貨標(biāo)的物為相應(yīng)的股票指數(shù)。
2、股指期貨報價單位以指數(shù)點計，合約的價值以一定的貨幣乘數(shù)與股票指數(shù)報價的乘積來表示。
3、股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，即不是通過交割股票而是通過結(jié)算差價用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸。

四、股指期貨和滬深300的關(guān)系

首先，滬深300指數(shù)期貨，簡稱股指期貨，它是以你說的滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的，而滬深300指數(shù)又是以滬深300只股票作為樣本的。
3者之間是有聯(lián)動關(guān)系的。
第二，股指期貨推出就像創(chuàng)業(yè)板上市的時候，那么多人去爆炒，導(dǎo)致第一天就漲停一樣的。
每個新品種推出的時候，市場都會有利好的預(yù)期。
但事實上，理性的投資者不會簡單的認(rèn)為滬深300指數(shù)一定會上漲。
第三，想用股票去影響期貨，從技術(shù)上來講是不可能的，因為股票是沒有杠桿作用的，要影響股票需要的資金量太大了。
相反，用期貨期貨去影響股票還是可能的。
所以有種說法，說私募基金這些機(jī)構(gòu)投資者也許會有人想這么操作，也就是說從技術(shù)上來講私募基金是可能影響股指期貨，但是，從可操作性上來講，是蠻困難的。
網(wǎng)上說的股票上漲那是說短線上漲。
只要有了股指期貨，今后股票不可能像以前一樣，一味的牛市上漲，而是會慢慢回歸理性。
因為股指期貨是有做空機(jī)制的，而且在交割日最終會和滬深300指數(shù)現(xiàn)貨回歸一致的。

五、什么是滬深300股指期貨?

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點.滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價采用到期日最后兩小時所有指數(shù)點位算術(shù)平均價。
在特殊情況下，交易所還有權(quán)調(diào)整計算方法，以更加有效地防范市場操縱風(fēng)險。
最后結(jié)算價的確定方法能有效確保股指期現(xiàn)價格在最后交易時刻收斂趨同。
之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內(nèi)在必然要求。
其次，能防止期現(xiàn)價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。
這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導(dǎo)致股指期現(xiàn)價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現(xiàn)，而最后結(jié)算價則能確保此套利盤實現(xiàn)套利。
此種最后結(jié)算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應(yīng)，且其比率依據(jù)頭寸風(fēng)險的不同而有所區(qū)別。
因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應(yīng)最小，套保頭寸次之，投機(jī)頭寸最大。
但從目前有關(guān)征求意見稿可以發(fā)現(xiàn)，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規(guī)定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。
因此，筆者建議交易所應(yīng)就套保與套利頭寸的保證金另作具體規(guī)定。
　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進(jìn)行交易，為了控制風(fēng)險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎(chǔ)上，加收一定比例的保證金，一般會達(dá)到12%。
經(jīng)過一段時間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，我國股市資金規(guī)模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數(shù)比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會太多，市場投機(jī)份額有可能不足，機(jī)構(gòu)保值盤也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶κ直P，市場流動性可能會因此出現(xiàn)問題。
因此，筆者認(rèn)為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。

六、滬深300指數(shù)期貨與滬深300股票之間的關(guān)系？

1、滬深300指數(shù)期貨與滬深300股票之間的關(guān)系：股票走勢影響期貨走勢，期貨走勢引導(dǎo)股票走勢，兩者無必然聯(lián)系而密切相關(guān)，股票漲停而期貨跌停也是有可能的，不過概率非常小。
兩者的相關(guān)性在于期貨交割日時價格基本會與股票價格一樣，因為有套利盤的存在，因此兩個品種的走勢幾乎是一樣的。
　　2、滬深300指數(shù)期貨，簡稱股指期貨。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進(jìn)行交割。

七、股指期貨里的滬深300是干什么用的？

滬深300是滬深300股指期貨的標(biāo)的。
　　標(biāo)的物是指當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)指向的對象　　股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進(jìn)行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
　　滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
作為一種商品。

八、滬深300股指期貨有哪些特點？

滬深300股指期貨有哪些特點：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應(yīng)在放大收益的同時也成倍地放大風(fēng)險，在發(fā)生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
　?。?）股指期貨采用當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
　　在當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對投資者的交易及持倉情況按當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算，計算盈虧及相關(guān)費用，并實際進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
當(dāng)日結(jié)算后保證金不足的投資者必須及時采取相關(guān)措施以達(dá)到保證金要求，以避免被強(qiáng)行平倉。
　?。?）股指期貨合約有到期日。
　　每個股指期貨合約都有到期日，不能無限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉，要么在合約到期時現(xiàn)金交割。
　?。?）股指期貨的交易對象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對象不是股票價格指數(shù)，而是（以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的）標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約。
在標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約中，除了合約價格以外，包括 標(biāo)的資產(chǎn)、合約月份、交易時間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價格是該合約到期日的遠(yuǎn)期價格，而非交易時點的即期價格。