一、期貨套利是什么意思？

正如一種商品的現(xiàn)貨價格與期貨價格經(jīng)常存在差異，同種商品不同交割月份的合約e799bee5baa6e78988e69d8331333332636433價格之間也存在差異；
同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。
由于這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。
套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。
在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節(jié)性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。
有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這并不確切。
盡管一些季節(jié)性商品的套利的內(nèi)在風險低于某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。
當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發(fā)生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。
因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。
套利交易的收益來自下面三種方式之一：（1）在合約持有期，空頭的盈利高于多頭的損 失；
（2）在合約持有期，多頭的盈利高于空頭的損失；
（3）兩份合約都盈利。
套利交易的損失則來自剛好相反的方式：（1）在合約持有期，空頭的盈利少于多頭的損失；
（2）在合約持有期，多頭的盈利少于空頭的損失；
（3）兩份合約都虧損。
試舉一例，2003 年 5 月 22 日，某一交易者對 2003 年 8 月與 11 月豆粕合約進行套利交易，以 2092 元/噸的價格賣出 8 月合約 10 手，以 2008 元/噸的價格買入 11 月合約 10 手。
5月 29 日，8 月合約的價格下跌至 2059 元/噸，11 月合約的價格上漲至 2029 元/噸，套利者可發(fā)出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在 8 月合約上贏利 330 元，在 11 月合約上贏利210 元，共計贏利 540 元（不計手續(xù)費）。
這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發(fā)生的幾率比較小。
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二、期貨做套利的是什么意思？是怎么操作？

解釋：套期保值又2113稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進5261(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易4102所賣出(或買進) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
它是一種為避免1653或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實版物交易的一種行為。
操作就是權買入賣出。

三、期貨套利是怎么做的？？

套利交易揭秘（一）保證金體系概覽 套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等。
跨市場和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場的統(tǒng)一性要求較高，其關鍵是需要確定不同商品價格間的比例關系。
國內(nèi)期貨市場的套利交易多限于跨期套利交易。
2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。
2003年后，ZCE推出跨期套利管理辦法，規(guī)定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。
2005年后，ZCE增加跨期套利交易組合指令。
2006年后，其他期貨交易所升級的交易系統(tǒng)也將支持跨期套利交易。
受國內(nèi)期貨市場上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，“雙跨”套利交易在國內(nèi)很少出現(xiàn)。
然而，國際期貨市場上“雙跨”套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。
交易所積極推出和制定自成體系的各種各類“雙跨”套利保證金規(guī)定，在保證金體系中占據(jù)重要地位。
幫助和引導交易者進行套利交易已成為國際期貨市場上的流行時尚。
因此，有必要對國際“雙跨”套利保證金體系進行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。
從交易性質(zhì)上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。
近年來，國際上的套利保證金分類繁多，五花八門，趨于多樣化，大致可以分為交易所內(nèi)合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見下圖）。
而交易所內(nèi)合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產(chǎn)品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。
交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。
交易所內(nèi)外開展相關上市品種的套利交易，從一個方面反映了經(jīng)濟全球化趨勢，而多數(shù)交易所內(nèi)部上市品種的多種套利交易比比皆是。

四、期貨套利交易是什么？？

賣出合約。
1、平倉后虧損30+20=50元（先賣后買）2、平倉后盈利20+10=30元。

五、怎樣做期貨套利？

套利是什么？　　套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價格相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
　　交易者買進自認為是“便宜的”合約，同時賣出那些“高價的”合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。
在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
　　簡單的說，就是買強拋弱。
強和弱可能是價格上的，也可能是內(nèi)在邏輯上的。
　　套利一般可分為四類　　A)跨期套利　　B)跨市套利　　C)跨商品套利　　D)期現(xiàn)套利　　跨期套利　　該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據(jù)正反向市場，可以細分為四種形式。
　　總的指導思想是：“在低庫存水平下，現(xiàn)貨(近月)的波動率要高于遠期”(薩繆爾森效應)。
　　關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；
② 近月合約的波動性最強；
③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、后賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、后買進遠期合約的借出交易)。
　　正向市場：遠期合約價格大于近期合約的價格　　反向市場：遠期合約價格小于近期合約的價格　　1、牛市套利：買近賣遠（正套）現(xiàn)貨緊缺時較佳　　2、熊市套利：賣近買遠（反套）現(xiàn)貨滯銷時較佳　　3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。
　　例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度；
而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。
　　跨市套利　　是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。
　　例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現(xiàn)幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。
例如當LME銅價低于SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
　　跨商品套利　　指的是利用兩種不同的、但相關聯(lián)商品之間的價差進行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。
　　例如金屬之間、農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
　　期現(xiàn)套利　　期現(xiàn)套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。
當期貨價格與現(xiàn)貨價格之間出現(xiàn)不合理的基差時，套利者通過構建現(xiàn)貨與期貨的套利資產(chǎn)組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區(qū)間并獲取套利利潤的投資行為。
　　套利交易目的與作用　　目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
　　作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。

六、期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什么意思？怎么做？

套利，打個比方，今天2010.3.24cf1009午盤收盤價格是17170，而cf1103午盤收盤價是16770，差價達到400，我們可以判斷往后行情必定縮短差價，所以可以采用做空CF1009，做多CF1103所以不必管這兩個合約處于上升還是下跌趨勢，只要價格能縮小，你就能盈利不過盤面看來，1009明顯弱于1103，所以大可放心套利 至于現(xiàn)貨來說，期貨是預期價格而不是現(xiàn)在的價格，所以以后價格怎樣也很難說，現(xiàn)貨的價格參考價值不大，研究現(xiàn)貨價格相當于研究以前的K線走勢 打了這么多字才發(fā)現(xiàn)懸賞分是0，~~~~~~~~~

七、期貨套利的具體操作

套利，打個比方，今天2010.3.24cf1009午盤收盤價格是17170，而cf1103午盤收盤價是16770，差價達到400，我們可以判斷往后行情必定縮短差價，所以可以采用做空CF1009，做多CF1103所以不必管這兩個合約處于上升還是下跌趨勢，只要價格能縮小，你就能盈利不過盤面看來，1009明顯弱于1103，所以大可放心套利 至于現(xiàn)貨來說，期貨是預期價格而不是現(xiàn)在的價格，所以以后價格怎樣也很難說，現(xiàn)貨的價格參考價值不大，研究現(xiàn)貨價格相當于研究以前的K線走勢 打了這么多字才發(fā)現(xiàn)懸賞分是0，~~~~~~~~~

八、期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什么意思？怎么做？

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。
也可以是相互關聯(lián)的兩種不同商品。
還可以是不同期貨市場的同種商品。
套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點： 1、較低的風險。
不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是回避了突發(fā)事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。
套利交易能夠吸引大資金，由于雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩(wěn)定的獲利率。
套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由于套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。
而多數(shù)情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。
這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯(lián)的商品之間的價格變動進行套期圖利。
即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯(lián)商品相近交割月份期貨合約。
主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。
（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利） 3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。
這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。
套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。
隨著實踐交易經(jīng)驗的豐富和大資金的介入，許多企業(yè)開始將期貨與現(xiàn)貨相合將套期保值理論進一步發(fā)展，以更加積極的姿態(tài)將保值的目標上升到增值。
這樣實盤套利也越有什么不懂的 可加我好友！

九、期貨套利怎么做？ 風險和收益怎么樣？

期貨套利風險相對于單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。
期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為，如果發(fā)生利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現(xiàn)套利。
股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)套利原理：指投資股票指數(shù)期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現(xiàn)貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
1. 當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數(shù)中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“正套”。
2. 當期貨實際價格低于理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數(shù)中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“反套“。
市場中常常出現(xiàn)價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是“套利陷阱”，其存在由于種種原因，并不能很好的價差回歸，有時甚至會出現(xiàn)令人詫異的變化，導致套利失敗。
因此投資者要格外小心下面幾種“套利陷阱”。
1.不做跨年度的跨期套利2.不做非短期因素影響的正向套利由于套利機會是依據(jù)中長期價格關系找到短期價格呈現(xiàn)偏離的機會，發(fā)生套利機會的因素一般都是短期或者突發(fā)事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3.“逼倉”中的套利危險其風險重要在跨期套利中浮現(xiàn)，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現(xiàn)貨，而逼倉的風險就在于沒有現(xiàn)貨頭寸做維護，當市場行情呈現(xiàn)單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現(xiàn)“理性”回歸，從而導致虧損的局勢。
4.不做流動性差的合約如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。
此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。
在期現(xiàn)套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5.資金的機遇成本和借入成本在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。
我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能并不匹配。