一、最優(yōu)投資組合的定義？

有效資產(chǎn)組合是使風(fēng)險(xiǎn)相同但預(yù)期收益率最高的資產(chǎn)組合。
最優(yōu)資產(chǎn)組合是一個(gè)投資者選擇的一個(gè)有效資產(chǎn)組合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無(wú)差別曲線的切點(diǎn)上。
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是關(guān)于在特定風(fēng)險(xiǎn)水平下投資者（風(fēng)險(xiǎn)厭惡）如何構(gòu)建組合來(lái)最大化期望收益的理論。
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（Modern Portfolio Theory，簡(jiǎn)稱MPT）的突破性在于提出不需將眾多投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征孤立分析，而是去研究這些投資如何對(duì)組合的表現(xiàn)產(chǎn)生影響。
因此，MPT的假設(shè)強(qiáng)調(diào)投資者只有在可能得到更高期望收益時(shí)會(huì)有額外風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)---也就是高風(fēng)險(xiǎn)，高收益。
這一理論最基本的原則是投資者可以構(gòu)建投資組合的有效集合，即有效前沿。
有效前沿可以在特定風(fēng)險(xiǎn)水平下使期望收益最大化。
投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度將決定他所選擇的有效前沿。
低容忍度的投資者會(huì)選在最低風(fēng)險(xiǎn)下可以提供最大收益的組合，高容忍度的會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)下的可以提供最大收益的組合。
擴(kuò)展資料馬克維茨投資組合理論的基本假設(shè)為：(1)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的，追求期望效用最大化；
(2)投資者根據(jù)收益率的期望值與方差來(lái)選擇投資組合；
(3)所有投資者處于同一單期投資期。
馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
馬克維茨投資組合理論的基本思路是：(1)投資者確定投資組合中合適的資產(chǎn)；
(2)分析這些資產(chǎn)在持有期間的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)；
(3)建立可供選擇的證券有效集；
(4)結(jié)合具體的投資目標(biāo)，最終確定最優(yōu)證券組合。
參考資料來(lái)源：百科-有效資產(chǎn)組合參考資料來(lái)源：百科-資產(chǎn)組合理論

二、如何確定最優(yōu)的投資組合 / 銀行理財(cái)

投資者在有效組合中，根據(jù)個(gè)人偏好選出最滿意的組合，個(gè)人偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。
根據(jù)無(wú)差異曲線的性質(zhì)，越靠上的曲線給投資者帶來(lái)的滿足程序越大，也就是說(shuō)找出最高位置的曲線就可以確定最優(yōu)組合。
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不知道你看明白沒有，純手打的，還無(wú)分。
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三、最佳投資組合的投資策略有哪些？

最佳投資組合，隨著時(shí)間的變化，外部環(huán)境的改變，也不是一成不變的。
根據(jù)目前的情況，個(gè)人認(rèn)為最好的組合投資策略，還是平衡儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、證券、理財(cái)?shù)戎T方面。
這幾個(gè)方面的配比也是需要根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整的，比如央行降息降準(zhǔn)，存款肯定要吃虧很多，這就需要你在增加保險(xiǎn)和養(yǎng)老的同時(shí)，多進(jìn)行一些投資，這個(gè)投資并不定是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也可以是多參與高風(fēng)險(xiǎn)高收益的證券投資等。
成熟的私募還是有的，只要你耐心去尋找。

四、如何構(gòu)建最優(yōu)投資組合

華爾街教父本杰明.格雷厄姆(Benjamin Graham)提到過(guò)這個(gè)問題,在《聰明的投資者》(Intelligent Investor)中.這個(gè)問題是一言難盡的.Graham支持分散化投資,這樣建立投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn).然后他的學(xué)生,股神巴菲特支持集中化投資,將雞蛋放入一個(gè)籃子里.按Graham的理論來(lái)說(shuō),他建議將投資組合分為股票和債券兩部分,均控制在25%-75%的范圍內(nèi).可以隨行情而調(diào)整.例如,30%的股票和70%的債券.等等.

五、.什么是有效資產(chǎn)組合，最優(yōu)資產(chǎn)組合如何確定？

有效資產(chǎn)組合是使風(fēng)險(xiǎn)相同但預(yù)期收益率最高的資產(chǎn)組合。
最優(yōu)資產(chǎn)組合是一個(gè)投資者選擇的一個(gè)有效資產(chǎn)組合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無(wú)差別曲線的切點(diǎn)上。
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是關(guān)于在特定風(fēng)險(xiǎn)水平下投資者（風(fēng)險(xiǎn)厭惡）如何構(gòu)建組合來(lái)最大化期望收益的理論。
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（Modern Portfolio Theory，簡(jiǎn)稱MPT）的突破性在于提出不需將眾多投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征孤立分析，而是去研究這些投資如何對(duì)組合的表現(xiàn)產(chǎn)生影響。
因此，MPT的假設(shè)強(qiáng)調(diào)投資者只有在可能得到更高期望收益時(shí)會(huì)有額外風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)---也就是高風(fēng)險(xiǎn)，高收益。
這一理論最基本的原則是投資者可以構(gòu)建投資組合的有效集合，即有效前沿。
有效前沿可以在特定風(fēng)險(xiǎn)水平下使期望收益最大化。
投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度將決定他所選擇的有效前沿。
低容忍度的投資者會(huì)選在最低風(fēng)險(xiǎn)下可以提供最大收益的組合，高容忍度的會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)下的可以提供最大收益的組合。
擴(kuò)展資料馬克維茨投資組合理論的基本假設(shè)為：(1)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的，追求期望效用最大化；
(2)投資者根據(jù)收益率的期望值與方差來(lái)選擇投資組合；
(3)所有投資者處于同一單期投資期。
馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
馬克維茨投資組合理論的基本思路是：(1)投資者確定投資組合中合適的資產(chǎn)；
(2)分析這些資產(chǎn)在持有期間的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)；
(3)建立可供選擇的證券有效集；
(4)結(jié)合具體的投資目標(biāo)，最終確定最優(yōu)證券組合。
參考資料來(lái)源：百科-有效資產(chǎn)組合參考資料來(lái)源：百科-資產(chǎn)組合理論

六、最優(yōu)投資組合的定義？

展開全部最優(yōu)投資組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合。
有效集的上凸性和無(wú)差異曲線的下凹性決定了最優(yōu)組合的唯一性。
（參考一下馬考維茨的投資組合理論）

七、馬科維茨投資組合的最優(yōu)投資組合選擇理論并且為什么這個(gè)投資組合是最優(yōu)的

這個(gè)里面有一個(gè)重要的因素叫做：風(fēng)險(xiǎn)承受能力， 這個(gè)能力的決定因素有兩個(gè)，第一個(gè)叫做：心理承受能力 第二個(gè)叫做：資金承受能力 只有在考慮了這兩個(gè)因素之后，才能決定資產(chǎn)組合方案。
在資本市場(chǎng)當(dāng)中，每個(gè)個(gè)案都需要量身定制，沒有一套可以放之四海而皆準(zhǔn)的投資組合方案。
最優(yōu)方案并不是所有人的最優(yōu)方案，而是某個(gè)人的最優(yōu)方案。

八、什么是有效資產(chǎn)組合,最優(yōu)資產(chǎn)組合如何確定?

資產(chǎn)組合效應(yīng) portfolio effect　　貨幣存量的增減，引起資產(chǎn)結(jié)構(gòu)重新組合，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的作用。
是闡釋貨幣政策影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制的一個(gè)核心概念和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　資產(chǎn)是具有交換價(jià)值的實(shí)體，分為金融資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)兩類。
前者包括貨幣、債券和股票等能夠取得貨幣收入或能從他人那里取得價(jià)值的債權(quán)或所有權(quán)憑證；
后者包括耐用消費(fèi)品、不動(dòng)產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備等直接提供消費(fèi)服務(wù)和生產(chǎn)性服務(wù)的有形資產(chǎn)。
每個(gè)支出單位（個(gè)人或機(jī)構(gòu)）都試圖使其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)達(dá)到某種均衡狀態(tài)。
　　貨幣政策的執(zhí)行會(huì)破壞支出單位原來(lái)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)均衡，引發(fā)新的結(jié)構(gòu)變動(dòng)。
假定中央銀行以從市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)債券的方式來(lái)增加貨幣供應(yīng)，其影響首先就是使一些支出單位的資產(chǎn)組合中出現(xiàn)了超額的貨幣，即它們的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)均衡遭到破壞。
為了恢復(fù)均衡，各支出單位開始購(gòu)買債券。
由于同樣的原因，這種用債券替代貨幣的過(guò)程又會(huì)進(jìn)一步破壞資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的均衡，并引起進(jìn)一步調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，直至所有的金融資產(chǎn)都被波及。
總的結(jié)果是中央銀行購(gòu)進(jìn)債券增加貨幣供應(yīng)的行動(dòng)，一方面減少了金融資產(chǎn)的供應(yīng)，另一方面則增加了對(duì)它們的需求，金融資產(chǎn)的價(jià)格因此而上升，這又會(huì)鼓勵(lì)工廠企業(yè)增加新的金融資產(chǎn)供應(yīng)，它們將進(jìn)一步利用所得資金購(gòu)買資本設(shè)備；
資本品的生產(chǎn)會(huì)因而擴(kuò)張，而由于生產(chǎn)資本品的工廠在短期內(nèi)面臨上升的邊際成本，資本品的供給價(jià)格會(huì)被抬高；
最后，資本品生產(chǎn)的擴(kuò)展會(huì)通過(guò)投資乘數(shù)的作用，使全社會(huì)的收入水平提高,從而產(chǎn)生增加總需求的作用通過(guò)上述過(guò)程，支出單位的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將恢復(fù)平衡：他們?cè)谠黾迂泿懦钟辛康耐瑫r(shí)，也增加了其他資產(chǎn)（各種金融資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)）的持有量，并且，這些資產(chǎn)的邊際收益也重新相等。
　　關(guān)于資產(chǎn)組合效應(yīng),各經(jīng)濟(jì)學(xué)流派觀點(diǎn)比較接近不同之處在于：凱恩斯學(xué)派強(qiáng)調(diào)利率變動(dòng)在整個(gè)調(diào)整過(guò)程中的作用，而貨幣學(xué)派則強(qiáng)調(diào)價(jià)格變動(dòng)的決定性作用后者認(rèn)為，貨幣存量的變動(dòng)，直接改變了支出單位資產(chǎn)組合中所有資產(chǎn)的價(jià)格，并由此而增加了支出單位的消費(fèi)支出和資本品支出。