一、什么是滬深300股指期貨

一、滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
二、股指期貨交易實(shí)行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價(jià)值100元。
若在3000點(diǎn)買入一手股指期貨合約，則合約價(jià)值為30萬(wàn)元。
保證金為30萬(wàn)元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉(cāng)擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至3060點(diǎn)，則客戶的履約保證金為30600元，同時(shí)獲利60點(diǎn)，價(jià)值6千元。
盈虧當(dāng)日結(jié)清，這6千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負(fù)債結(jié)算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。

二、股指期貨與滬深300的關(guān)系？

樓主你好！ 滬深300指數(shù)是滬深300股指期貨的基礎(chǔ)標(biāo)的物；
滬深300股指期貨是滬深300指數(shù)的價(jià)格預(yù)期。
請(qǐng)記住，因?yàn)闇?00股指期貨擁有期貨的提前價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，因此在一般的充分流通市場(chǎng)中，都是滬深300股指期貨引導(dǎo)滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的走勢(shì)。
對(duì)滬深300指數(shù)具有領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
由于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能和市場(chǎng)普遍存在的理性預(yù)期，在一個(gè)充分流通市場(chǎng)，滬深300股指期貨領(lǐng)先滬深300指數(shù)走勢(shì)，股指期貨將具有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
當(dāng)市場(chǎng)預(yù)期滬深300指數(shù)將上漲時(shí)，股指期貨會(huì)領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數(shù)上漲，反之，股指期貨會(huì)領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數(shù)下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢(shì)的基礎(chǔ)仍然是經(jīng)濟(jì)基本面因素。
股指期貨可以成為推動(dòng)股價(jià)指數(shù)上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發(fā)揮作用必須借助于經(jīng)濟(jì)基本面因素的力量，股指期貨可以放大經(jīng)濟(jì)基本面因素的市場(chǎng)影響。

三、滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)？

滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價(jià)值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應(yīng)在放大收益的同時(shí)也成倍地放大風(fēng)險(xiǎn)，在發(fā)生極端行情時(shí)，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
　?。?）股指期貨采用當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
　　在當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對(duì)投資者的交易及持倉(cāng)情況按當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算，計(jì)算盈虧及相關(guān)費(fèi)用，并實(shí)際進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
當(dāng)日結(jié)算后保證金不足的投資者必須及時(shí)采取相關(guān)措施以達(dá)到保證金要求，以避免被強(qiáng)行平倉(cāng)。
　?。?）股指期貨合約有到期日。
　　每個(gè)股指期貨合約都有到期日，不能無限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉(cāng)，要么在合約到期時(shí)現(xiàn)金交割。
　?。?）股指期貨的交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對(duì)象不是股票價(jià)格指數(shù)，而是（以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的）標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約。
在標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約中，除了合約價(jià)格以外，包括 標(biāo)的資產(chǎn)、合約月份、交易時(shí)間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價(jià)格是該合約到期日的遠(yuǎn)期價(jià)格，而非交易時(shí)點(diǎn)的即期價(jià)格。

四、什么是滬深300股指期貨?舉例說明股指期貨的特診及規(guī)則,(舉例說明)

以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約兩個(gè)季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
交易特征主要是T+0,保證金制度，雙向交易和日結(jié)算。
T+0比較好理解，就是建倉(cāng)的單子當(dāng)天可以平倉(cāng)。
保證金中金所設(shè)置的是每手保證金17%，也就是滬深指數(shù)*300*17%=每手的實(shí)際需要的保證金雙向交易指的是可以先買后賣或者先賣后買。
當(dāng)有持倉(cāng)的時(shí)候，收盤后會(huì)根據(jù)結(jié)算價(jià)計(jì)算當(dāng)日盈虧，從賬戶進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
舉例說明今天滬深指數(shù)是2000點(diǎn)，買入一手，指數(shù)上升10點(diǎn)，盈利3000元。

五、滬深300股指期貨是什么

滬深300股指期貨是以滬深300股票指數(shù)為買入標(biāo)的金融期貨產(chǎn)品，可買漲買跌。
每個(gè)指數(shù)點(diǎn)300元，最小報(bào)價(jià)單位為0.2點(diǎn)，1手期指合約的交易金額為指數(shù)點(diǎn)＊300元。
根據(jù)中金所9月2日最新發(fā)布規(guī)定，2015年9月7日起，交易1手保證金為30%。

六、什么是滬深300股指期貨？描述滬深300指數(shù)的編制方法。并分析滬深300股指期貨交易的特點(diǎn)

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn).滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月由中國(guó)金融期貨交易所推出。
滬深300指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價(jià)采用到期日最后兩小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)位算術(shù)平均價(jià)。
在特殊情況下，交易所還有權(quán)調(diào)整計(jì)算方法，以更加有效地防范市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)。
最后結(jié)算價(jià)的確定方法能有效確保股指期現(xiàn)價(jià)格在最后交易時(shí)刻收斂趨同。
之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價(jià)率的內(nèi)在必然要求。
其次，能防止期現(xiàn)價(jià)差的長(zhǎng)時(shí)間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場(chǎng)操縱。
這是因?yàn)?，非理性炒作或市?chǎng)操縱一旦導(dǎo)致股指期現(xiàn)價(jià)差非理性偏移，針對(duì)此價(jià)差的套利盤就會(huì)出現(xiàn)，而最后結(jié)算價(jià)則能確保此套利盤實(shí)現(xiàn)套利。
此種最后結(jié)算價(jià)的確定方法對(duì)套保盤也具有同樣的意義。
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應(yīng)，且其比率依據(jù)頭寸風(fēng)險(xiǎn)的不同而有所區(qū)別。
因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應(yīng)最小，套保頭寸次之，投機(jī)頭寸最大。
但從目前有關(guān)征求意見稿可以發(fā)現(xiàn)，交易所未對(duì)套利與套保頭寸的保值金作出具體規(guī)定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。
因此，筆者建議交易所應(yīng)就套保與套利頭寸的保證金另作具體規(guī)定。
　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進(jìn)行交易，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，期貨公司會(huì)在交易所收取8%的保證金的基礎(chǔ)上，加收一定比例的保證金，一般會(huì)達(dá)到12%。
經(jīng)過一段時(shí)間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶保證金計(jì)算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬(wàn)元的保證金。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)股市資金規(guī)模在10萬(wàn)元以上的個(gè)人投資者賬號(hào)占總數(shù)比例不到5%，因此估計(jì)股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會(huì)太多，市場(chǎng)投機(jī)份額有可能不足，機(jī)構(gòu)保值盤也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶?duì)手盤，市場(chǎng)流動(dòng)性可能會(huì)因此出現(xiàn)問題。
因此，筆者認(rèn)為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。

七、滬深300股指期貨的交易規(guī)則是什么

股指期貨交易規(guī)則是指在股指期貨交易中應(yīng)當(dāng)遵循的規(guī)則。
股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
　　《交易規(guī)則》需注意以下幾點(diǎn)：　　一、交易時(shí)間與股市開盤時(shí)間同步，投資者可利用期指管理風(fēng)險(xiǎn)。
　　二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場(chǎng)保持一致。
　　三、最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)為12%，假設(shè)滬深300指數(shù)為2300點(diǎn)，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費(fèi)率調(diào)整后則需要69000元，每手降低了13800元。
　　四、交割日定在每月第三個(gè)周五，可規(guī)避股市月末波動(dòng)。
　　五、遇漲跌停板，按“平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”原則進(jìn)行撮合成交。
　　六、每日交易結(jié)束后，將披露活躍合約前20名結(jié)算會(huì)員的成交量和持倉(cāng)量。
　　七、單個(gè)非套保交易賬戶的持倉(cāng)限額為100手，　　八、出現(xiàn)極端行情時(shí)，中金所可謹(jǐn)慎使用強(qiáng)制減倉(cāng)制度控制風(fēng)險(xiǎn)。
　　九、自然人也可以參與套期保值。
　　十、規(guī)則為期權(quán)等其他創(chuàng)新品種預(yù)留了空間。

八、滬深300股指期貨的特點(diǎn)

滬深300指數(shù)簡(jiǎn)介 由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)[1]簡(jiǎn)稱：滬深300；
指數(shù)代碼： 滬市000300 深市399300。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。
滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有208只，深市92只。
樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
成分指數(shù) 成分指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的選樣方法挑選出的樣本股形成的指數(shù),上證50指數(shù)就是成分指數(shù)。
期指目錄概念期指的交易規(guī)則 期指就是期貨指數(shù)，股指期貨品種具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、股指期貨標(biāo)的物為相應(yīng)的股票指數(shù)。
2、股指期貨報(bào)價(jià)單位以指數(shù)點(diǎn)計(jì)，合約的價(jià)值以一定的貨幣乘數(shù)與股票指數(shù)報(bào)價(jià)的乘積來表示。
3、股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，即不是通過交割股票而是通過結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸。

九、什么是滬深300股指期貨

1、股指期貨代碼是什么意思?　　比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個(gè)四月份是當(dāng)月，次月以及隨后的兩個(gè)季月，每個(gè)月的第三個(gè)周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現(xiàn)在的合約是12月、明年1月3月6月。
　　2、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，后四位代表年份和月份。
　　當(dāng)前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個(gè)周五之前，四個(gè)合約分別為：　　當(dāng)月合約，即6月合約 IF1006　　下月合約，即7月合約 IF1007　　下個(gè)季度月合約，即9月合約 IF1009　　下下個(gè)季度月合約，即12月合約 IF1012