一、何為牛市套利，熊市套利及蝶式套利

碟式套利很少聽(tīng)到牛市，是長(zhǎng)線看漲的，自然遠(yuǎn)月的更貴

二、期貨套利種類(lèi)介紹牛市套利怎樣操作

賣(mài)出套利：賣(mài)出價(jià)高的合約，買(mǎi)入價(jià)低的合約 買(mǎi)進(jìn)套利：買(mǎi)入價(jià)高的合約，賣(mài)出價(jià)低的合約 正向市場(chǎng)：遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約 反向市場(chǎng)：遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約

三、期貨套利種類(lèi)介紹牛市套利怎樣操作

理論上買(mǎi)入近期合約、賣(mài)出遠(yuǎn)期合約稱(chēng)之為牛市套利；
賣(mài)出近期合約、買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約稱(chēng)之為熊市套利。
分析價(jià)差如果是認(rèn)為將來(lái)會(huì)擴(kuò)大或是縮小，那么要做的是買(mǎi)入套利或賣(mài)出套利。
而買(mǎi)入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利，賣(mài)出套利亦然。
牛市套利和熊市套利的定義，是以分析未來(lái)的行情是牛市還是熊市為主決定的，并不是主要通過(guò)價(jià)差，因?yàn)榕Ｊ兄薪诤霞s的上漲速度會(huì)比遠(yuǎn)期合約的上漲速度快，遠(yuǎn)期合約的下跌速度會(huì)比近期合約快；
熊市中則相反。
實(shí)踐就不用說(shuō)了，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有推出套利的交易指令。

四、為什么不選擇牛市套利呢？

金融學(xué)中套利（arbitrage）的定義是利用相關(guān)資產(chǎn)定價(jià)的錯(cuò)誤進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，從而獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益；
這與牛熊市無(wú)關(guān)。
例如，如果兩種資產(chǎn)A和B在未來(lái)同一時(shí)刻能夠帶來(lái)的收益相同，但是現(xiàn)在A的價(jià)格高于B，那么套利者可以在現(xiàn)在賣(mài)空A而買(mǎi)空B，凈獲取一筆無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益；
在未來(lái)的時(shí)點(diǎn)處把B帶來(lái)的收益給A的賣(mài)空對(duì)手，凈收益為0。
兩期總體來(lái)看獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
牛市中可能存在在某時(shí)買(mǎi)入某資產(chǎn)，過(guò)一段時(shí)間后該資產(chǎn)價(jià)格上漲，于是賣(mài)出該資產(chǎn)，獲取買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的情況。
這種行為定義為投機(jī)（speculation）。
由于在買(mǎi)資產(chǎn)的時(shí)候并不能確定資產(chǎn)的價(jià)格一定會(huì)上漲，即投機(jī)可能成功也可能失敗，故投機(jī)是有風(fēng)險(xiǎn)的。
這不符合套利定義中“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的要求，所以與套利不同。
您可能將投機(jī)與套利的概念相互混淆。

五、買(mǎi)進(jìn)套利和牛市套利的區(qū)別

牛市套利是預(yù)期未來(lái)價(jià)格上漲，而一般近月合約的波動(dòng)要大于遠(yuǎn)月。
牛市套利就是買(mǎi)近賣(mài)遠(yuǎn)的套利。
而買(mǎi)入套利指買(mǎi)入價(jià)格高的月份，賣(mài)出價(jià)格低相對(duì)的月份。
所以當(dāng)牛市套利時(shí)近月合約價(jià)格高于遠(yuǎn)月，實(shí)際就是買(mǎi)入套利。

六、期貨買(mǎi)進(jìn)套利和牛市套利一樣嗎？有什么區(qū)別

是的，兩者差不多，但是所指不同。
買(mǎi)進(jìn)套利是從操作上定義的，而牛市套利是從情景上定義的，實(shí)際上牛市境況下買(mǎi)近賣(mài)遠(yuǎn)，這時(shí)近的合約價(jià)格通常高于遠(yuǎn)的合約，就是買(mǎi)進(jìn)套利。

七、牛市套利能夠獲利的情況有？

正向市場(chǎng)就是期貨價(jià)高于當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)或遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格。
牛市套利其實(shí)就是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期期貨合約，依靠基差縮小來(lái)獲利；
反向市場(chǎng)則相反操作即可。
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