程式（程序化）交易的類型：分為套利型、非套利型的確，時(shí)至2020年05月14日侃聊程式（程序化）交易的類型分為套利型非套利型，堅(jiān)信大伙兒念完將越來(lái)越更透亮。

程式（程序化）交易的類型分為套利型非套利型：

程式交易可分為套利型和非套利型兩類，套利型的程式交易稱為指數(shù)套利交易，它是指所有采取識(shí)別指數(shù)套利或指數(shù)替代的策略的交易。

指數(shù)套利依靠股票指數(shù)期貨與現(xiàn)貨的實(shí)際價(jià)值關(guān)系對(duì)理論價(jià)值關(guān)系的偏離來(lái)作為利潤(rùn)主要來(lái)源。指數(shù)套利是程式交易的一種形式，其他形式的程式交易的例子包括便利的清算、EFP（期貨換現(xiàn)貨）的股票頭寸的清算、組合管理，而組合管理又包括組合重組和組合清算。

與若干年前相比，現(xiàn)在指數(shù)套利的利潤(rùn)就小了很多，這是因?yàn)殡S著信息工具的普及，市場(chǎng)的無(wú)效性小了很多，就需要更大的成交量和更復(fù)雜的模型來(lái)獲得利潤(rùn)。而且不僅是模型重要，很強(qiáng)的計(jì)算能力、很低的交易費(fèi)用和很低的資金成本也顯得同樣重要。因此指數(shù)套利比例在程式交易中的比例下降，其他策略比例必然上升。其中主要的一種程式交易方法被稱為配對(duì)交易，它利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型識(shí)別出市場(chǎng)上被高估和低估的股票，賣出高估的股票，買進(jìn)低估的股票，然后用期貨對(duì)沖這個(gè)程式交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，雖然它名為配對(duì)交易，但實(shí)際上買賣股票的數(shù)量并不一定平衡。

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看了文章內(nèi)容，小伙伴們我覺得早已掌握程式（程序化）交易的類型分為套利型非套利型了吧，已經(jīng)在上文教授了大家，相信各位看完之后一定能夠做出正確選擇的。