一、如何管理流動性風(fēng)險

1、風(fēng)險分析。
2、風(fēng)險計(jì)劃。
3、風(fēng)險預(yù)案。
4、風(fēng)險作業(yè)。

二、流動性風(fēng)險管理體現(xiàn)銀行哪些制度

流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營與管理過程中最基本的風(fēng)險種類，根據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》，流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。
流動性風(fēng)險可分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險，其中，融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險；
市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。
　　流動性風(fēng)險因其具有較強(qiáng)的隱蔽性、不確定性、來源廣泛等特點(diǎn)，加大了風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)，流動性風(fēng)險管理（liquidity risk management，LRM） 也成為了商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一。
雖然流動性風(fēng)險不是銀行特有的風(fēng)險，但銀行吸收存款與其他資金來源、提供貸款與其他融資的經(jīng)營模式，使得流動性風(fēng)險管理對銀行而言尤為重要。
2008年的美國次貸危機(jī)以及后來引發(fā)的全球流動性危機(jī)，更加深刻地暴露了全球銀行流動性管理實(shí)踐及各國流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管制度中的一些弊端，也說明了對流動性風(fēng)險的管理與監(jiān)管更利于維持銀行持續(xù)經(jīng)營與整個金融體系的安全與穩(wěn)定。
商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該充分了解流動性風(fēng)險并對其管理及監(jiān)管措施進(jìn)行反省和調(diào)整。

三、什么是流動性風(fēng)險管理

1、流動性風(fēng)險所謂流動性，是指銀行能夠隨時應(yīng)付客戶提取存款的支付能力，也就是銀行的清償力。
保持流動性，才能保證銀行不斷有大量資金來源，才能使銀行信貸資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營不斷延續(xù)。
銀行客戶提取存款一般有兩種情況：一種是客戶根據(jù)日常需要的常規(guī)性提取現(xiàn)款，或是為彌補(bǔ)同其他銀行的清算差額而提存，這兩種提取和支付是有規(guī)律性的，能夠精確地預(yù)計(jì)和做好安排；
另一種情況是客戶突然大量提款，這是難于預(yù)料的。
對公存款給銀行帶來的風(fēng)險恰恰是第二種情形，當(dāng)銀行由于企業(yè)存款利率及期限結(jié)構(gòu)不合理而不能對這種不確定的提款行為采取有效的應(yīng)對時，擠兌行為就會因此而發(fā)生，其后果的嚴(yán)重性，將直接引發(fā)銀行的信用危機(jī)，使銀行面臨倒閉的風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險形成的理論闡述流動性風(fēng)險最激烈的形式表現(xiàn)為擠兌，商業(yè)銀行抵御擠兌的脆弱性源于其把對零散客戶的流動性負(fù)債轉(zhuǎn)化為對借款人的非流動性債權(quán)。
在客戶的提款隨機(jī)發(fā)生而且銀行將資產(chǎn)都持有至其到期日時，商業(yè)銀行的經(jīng)營地位是穩(wěn)定的，因?yàn)榇髷?shù)法則保證了客戶不會同時提款，只要有穩(wěn)定的存款基礎(chǔ)，商業(yè)銀行便可以在保持足夠的流動性應(yīng)付日常提款的基礎(chǔ)上，將其余的資金投資于非流動性、具有較高收益的資產(chǎn)上。
但如果意外事件使存款的提現(xiàn)速度加快，那么對每一個客戶而言，最明智的行為都是趕緊加入擠兌的行列。
即使銀行的經(jīng)營是穩(wěn)健的、即使所有的客戶都能夠認(rèn)識到如果他們不進(jìn)行擠兌更有利于整體的利益，擠兌行為仍然會發(fā)生。
其中的原因在于一旦金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營發(fā)生微小的意外擾動，其客戶將面臨個體理性行為和客戶集體行為的非理性的沖突，這也正是經(jīng)典的“囚徒困境”告訴我們的：如果其他客戶的策略是擠兌，那么某一客戶不擠兌時將可能喪失所有存款，而參與擠兌時可能減少自己的損失，則此時他的較佳策略是擠兌；
如果其他客戶的策略是不擠兌，某一客戶則認(rèn)為自己擠兌與否均不對其存款的安全構(gòu)成影響，所以無論其他客戶的行為是怎么樣的，對某一客戶而言其最佳選擇是參與擠兌。
即使全體客戶事先達(dá)成過共謀，即在金融機(jī)構(gòu)遇到一般風(fēng)險事件時不參與擠兌以提高共同的利益，客戶也不會有主動執(zhí)行這種共謀的內(nèi)在動機(jī)，單個客戶的理性行為還是趁著銀行還有支付能力時搶先提款。
因此在現(xiàn)實(shí)生活中擠兌具有爆發(fā)性發(fā)生的巨大可能，而金融機(jī)構(gòu)對此是無能為力的，這意味著在市場信心崩潰面前，金融機(jī)構(gòu)是非常脆弱的。
3.對流動性風(fēng)險的管理 （1）調(diào)整好資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保證資產(chǎn)的流動性，控制支付風(fēng)險向信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)化。
（2）加強(qiáng)金融監(jiān)管，規(guī)范金融競爭秩序，杜絕不正當(dāng)競爭（3）建立健全業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度，嚴(yán)格按章辦事（4）加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)高素質(zhì)的人才

四、如何防范流動性風(fēng)險

商業(yè)銀行流動性是指銀行為資產(chǎn)的增加以及在債務(wù)到期時履約的能力，我們說，一家銀行具有流動性，一般是指銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足客戶隨時提取資金的要求。
商業(yè)銀行的流動性表現(xiàn)在兩個方面，其一是資產(chǎn)的流動性，主要是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的前提下，迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)；
其二是負(fù)債的流動性，是指銀行能夠以較低的成本獲得所需資金的能力，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，流動性越強(qiáng)。
銀行的流動性一旦出現(xiàn)不確定性，則會產(chǎn)生流動性風(fēng)險。
銀行應(yīng)對流動性風(fēng)險的對策： （一）構(gòu)建合理的流動性風(fēng)險監(jiān)管體系。
應(yīng)設(shè)立專門的流動性管理部門，并聘請流動性經(jīng)理，對流動性進(jìn)行系統(tǒng)深入的管理。
第一，必須隨時與銀行的高層管理者聯(lián)系，確保流動性管理的優(yōu)先性和明確的目標(biāo)；
第二，必須跟蹤銀行內(nèi)所有資金使用部門和籌集部門的活動，并協(xié)調(diào)這些部門與流動性管理部門的活動；
第三，必須連續(xù)分析銀行的流動性需要和流動性供給，以避免流動性頭寸過量或不足。
（二）在有效防范市場風(fēng)險的前提下，加快金融產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新，積極拓展優(yōu)質(zhì)信貸市場，培育新的中間業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
現(xiàn)代金融的發(fā)展使商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍不僅僅局限于存貸業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)金融工具的交易，而是進(jìn)一步擴(kuò)展到金融創(chuàng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中來。
當(dāng)前的流動性過剩問題是相對過剩，是銀行體系運(yùn)作效率低下的產(chǎn)物，實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的中小企業(yè)還面臨著融資困難的局面。
創(chuàng)新的金融工具的發(fā)展趨勢是轉(zhuǎn)移與分散資產(chǎn)的風(fēng)險與提高資產(chǎn)的流動性。
產(chǎn)品創(chuàng)新可以疏導(dǎo)流動性，拓寬商業(yè)銀行資金運(yùn)用的渠道，提高商業(yè)銀行的資金運(yùn)用水平。
通過一系列的產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新，開拓完善個人消費(fèi)信貸、企業(yè)貸款等優(yōu)質(zhì)信貸市場，同時利用國家實(shí)施區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略的有利商機(jī)，培育新的中間業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
（三）拓寬融資渠道。
銀行流動性管理要求銀行的資產(chǎn)和負(fù)債保持一種流動性狀態(tài),當(dāng)流動性需求增加時,通過變賣短期債券或從市場上借入短期資金增加流動性供給;當(dāng)流動性需求減少、出現(xiàn)多余頭寸時,又可投資于短期金融工具,獲取盈利，為銀行流動性管理創(chuàng)造市場環(huán)境。
（四）需求預(yù)測和分析,建立有效的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。
首先, 要搞好對資產(chǎn)流動性的預(yù)測和分析。
然后在流動性預(yù)測和分析的基礎(chǔ)上建立流動性風(fēng)險的預(yù)警系統(tǒng)。
應(yīng)該借鑒西方商業(yè)銀行成熟的經(jīng)驗(yàn), 采取科學(xué)的預(yù)測和度量方法。
建立一套科學(xué)實(shí)用的流動性預(yù)警界定監(jiān)測指標(biāo)體系, 以便在日常業(yè)務(wù)管理中準(zhǔn)確的監(jiān)測流動性風(fēng)險, 一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險達(dá)到警戒線就及時發(fā)出預(yù)警, 從而把流動性風(fēng)險管理納入科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的軌道, 逐步形成新型的流動性風(fēng)險管理運(yùn)行機(jī)制和流動性安全保障機(jī)制。
其次, 建立流動性風(fēng)險處置預(yù)案, 提高避險能力, 對可能發(fā)生的全局或局部流動性風(fēng)險應(yīng)在限定時間內(nèi)采取有效地措施進(jìn)行補(bǔ)救, 盡量把風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)。
（五）調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，改善資產(chǎn)儲備質(zhì)量。
信貸資產(chǎn)是當(dāng)前資產(chǎn)儲備的最主要形式，要改善資產(chǎn)流動性，首先必須從調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)著手，改善信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高貸款周轉(zhuǎn)速度。
一是調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，新增貸款必須保證投向優(yōu)良客戶，嚴(yán)禁向限制和淘汰類客戶新增貸款；
二是建立信貸退出機(jī)制，大力提升一般客戶，堅(jiān)決從限制、淘汰類客戶逐步退出。
三是調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)，控制中長期貸款投放比例，緊緊依托總行票據(jù)中心，大力發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)等流動性強(qiáng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

五、

六、流動性風(fēng)險管理體系包括哪些要素？

（一）董事會及高級管理層的有效監(jiān)控。
（二）完善的流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序。
（三）完善的流動性風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制程序。
（四）完善的內(nèi)部控制和有效的監(jiān)督機(jī)制。
（五）完善、有效的信息管理系統(tǒng)。
（六）有效的危機(jī)處理機(jī)制。
摘自《融資擔(dān)保法律法規(guī)匯編》麻煩采納，謝謝!