一、股指期貨套利是什么意思，怎么才可以股指期貨套利 ？

簡單的說就是，看出他們股市和期貨市場的差價，買賣進(jìn)行套利。
因為股指期貨是從股市里面選出的股票加權(quán)平均算出來的，當(dāng)股票漲了，股指沒有漲，就可以買進(jìn)等漲了賺錢。
反之一樣。

二、股指期貨的套利是什么意思？

三、股指期貨的套利是什么意思？

從理論上說，當(dāng)股指期貨合約實際交易價格高于或低于股指期貨合約合理價格時，進(jìn)行套利交易可以盈利。
但事實 上，交易是需要成本的，這導(dǎo)致正向套利的合理價格上移，反向套利的合理價格下移，形成一個區(qū)間，在這個區(qū)間里套利不但得不到利潤，反而會導(dǎo)致虧損，這個區(qū) 間就是無套利區(qū)間。
只有當(dāng)期指實際交易價格高于區(qū)間上界時，正向套利才能進(jìn)行。
反之，當(dāng)期指實際交易價格低于區(qū)間下界時，反向套利才能進(jìn)行。
　　整體而言，股指期貨套利遵循以下步驟：1、計算股指期貨合約的合理價格；
2、計算期貨合約無套利區(qū)間；
3、確定是否存在套利機(jī)會；
4、確定交易規(guī)模，同時進(jìn)行股指合約與股票交易。
　　股指期貨合約的合理價格　　期指合約相對于現(xiàn)指來說多了相應(yīng)時間內(nèi)的資金成本，因此，股指期貨合約的合理價格可以用以下公式表示：F(t；
T)=s(t)+s(t)*(r-d)*(T-t)/365。
s(t)為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)，r為融資年利率，d為年股息率，T為交割時間。

四、股指期貨交易中,跨期套利是什么?

跨期套利交易作為一種成熟的操作方法，在滬深300指數(shù)期貨上會有廣泛的應(yīng)用。
但是具體到如何進(jìn)行操作仍有不少問題需要解決，如選擇哪些合約進(jìn)行交易？合約間價差如何確定？怎樣看待價差變化？如何實際操作？滬深300指數(shù)期貨上市之初是否可以應(yīng)用套利交易策略？提前分析這些問題，對我們今后實際交易非常有益。
在選擇套利合約時，中金所滬深300指數(shù)期貨的2個季月合約之間的套利交易機(jī)會更值得關(guān)注。
這是因為這兩個合約在時間間隔上相差3個月，比其它合約對之間的間隔期長，二者之間的價差關(guān)系更容易維持在一個穩(wěn)定的狀態(tài)上，一旦偏離正常值能夠很快恢復(fù)，是一種非常適合套利交易的條件。
第二個原因是兩者同時掛牌交易的時間比較長，為套利交易者提供較長的交易時間。
當(dāng)它們都是季月合約時交易3個月，然后其中一個合約作為次月、現(xiàn)月合約時交易近兩個月時間，也就是說兩個季月合約作為一個合約對將交易近5個月時間。
較長的時間將為套利交易提供更多的盈利機(jī)會。
根據(jù)這一原則，筆者分析了滬深300指數(shù)期貨仿真交易各季月合約走勢（見圖一），并計算相臨季月合約之間的價差，形成價差走勢圖（如圖二）。
從合約走勢圖中可以看出，滬深300指數(shù)期貨各合約在大趨勢上基本與滬深300指數(shù)一致，期貨合約價格往往高于現(xiàn)貨指數(shù)價格。
二者大趨勢相一致的原因在于期貨是以現(xiàn)貨為基礎(chǔ)，期貨合約價格在最終摘牌交割時以現(xiàn)貨指數(shù)價格為標(biāo)準(zhǔn)。
期貨合約價格高于現(xiàn)貨指數(shù)的原因在于市場處于牛市中，大多數(shù)市場交易者預(yù)期現(xiàn)貨指數(shù)未來會上漲。
但是期貨合約價格與現(xiàn)貨指數(shù)之間偏離的程度在不同時期是不一致的，而且差別巨大。
在期貨漲幅比較大時，期貨與現(xiàn)貨指數(shù)之間的差距更大一些。

五、股指期貨套利策略有哪些

1、跨期套利投機(jī)者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
2、跨市套利投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
3、跨品種套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價格的差異進(jìn)行套利，即買進(jìn)(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

六、現(xiàn)在股指期貨套利都有哪些常用手段

股指期貨套利是期貨套利交易的一種類型，其原理是在市場價格關(guān)系處于不正常狀態(tài)下進(jìn)行雙邊交易以獲取低風(fēng)險差價。
股指期貨套利類型有：1、期現(xiàn)套利（當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。
）2、跨期套利（在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。
）3、跨市套利（利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
）4、跨品種套利（通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機(jī)會）。

七、股指期貨的期現(xiàn)套利與跨期套利的特點有哪些

無alpha策略的情況下，完全跟蹤滬深300指數(shù) 也就是tracking error可以做的很小 按照點數(shù)計算可以低于0.2個點 就是小于IF的波動最小區(qū)間交易成本最大的地方在印花稅，千一，還有沖擊成本，因為要迅速的掃單購入股票組合，為了防止時間上的風(fēng)險暴露，基本就是現(xiàn)價對手價在掃，有什么價 拿什么價（基本可以做到幾秒鐘完成所有交易）。
交易成本按照點數(shù)計算的話 大概是8/9個點一手（對應(yīng)股指期貨一手）套利區(qū)間 純粹的無alpha的 完全復(fù)制滬深300的套利區(qū)間 基本就是 IF股指和CSI300的指數(shù)的spread，隨便弄個交易軟件 拉一拉就看到了。
套利區(qū)間在市場資金緊張或者市場波動大的時候會有。
比如上次光大出事的當(dāng)天 價差就拉大了很多。
屬于開著機(jī)器交易系統(tǒng)掛上 不用管 躺著都可以賺錢的。
現(xiàn)貨擬合好不好 這個不是重點，擬合可以擬合的非常好。
一個稍微大一點的組合，擬合的會更好。
因為對應(yīng)的股指期貨的手術(shù)多，資金量大，股票組合精度高（因為股票只能100股為精度 有的時候會出現(xiàn)算出來需要買150股的情況）。
融資融券原來不太做 雖然賬戶都基本開了 不過不太做的原因是成本高 不劃算。
每日持倉成本就將近一個點了。
轉(zhuǎn)融通上線之前我就不在大陸了。
所以上線以后也就沒關(guān)注。
再說點技術(shù)方面的吧。
純粹的 跟蹤指數(shù) 做完全期現(xiàn)套的 技術(shù)難度其實不算高。
有潛在空間的是 被炒了很多很多的alpha策略 尋找alpha因子就是通過 各種條件來進(jìn)行篩選股票 比如說 行業(yè)的alpha因子 把股票組合當(dāng)中的某些行業(yè)的占比調(diào)高 某些行業(yè)的占比調(diào)低 然后再輸出新的組合。
這是一類方向 不過基本上持倉時間會久一些。
還有一類方向是做純粹spread的arbitrage的。
就是調(diào)節(jié)組合 進(jìn)而使得組合的波動增大，持倉不久，但是能夠比純粹期限套 拉大 spread 配合一定的杠桿 進(jìn)而獲利。
其實兩者都是以一定的風(fēng)險暴露來換得超額收益的。
只是相比普通公募基金的手段可以更加靈活。