一、期貨跨期套利要申請(qǐng)?

中金所的跨期套利要申請(qǐng)的是限倉(cāng)之外的額度，而不是套利行為。
如果你套利開倉(cāng)的數(shù)量不超過交易所的限制額度，就不需要申請(qǐng)。
如果超過了限制額度，才需要單獨(dú)申請(qǐng)?zhí)桌笜?biāo)。

二、期貨跨期套利的問題

1、首先，你對(duì)跨期套利理解錯(cuò)了。
跨期套利是利用相同品種的不同交割月份合約之間差價(jià)變動(dòng)來進(jìn)行的。
假如五月玉米和九月玉米的價(jià)格現(xiàn)在分別是1800和1900，如果你判斷它們之間的差價(jià)將會(huì)縮?。ū热绺鶕?jù)歷史資料往年兩個(gè)月份的差價(jià)一般在70-80點(diǎn)左右），那么就可以買五月賣九月，待差價(jià)縮?。ū热缱兂晌逶?820、九月1890時(shí)或者五月1870、九月1930時(shí)）后，你就可以同時(shí)平倉(cāng)獲取利潤(rùn)了。
這樣既可以避免行情劇烈變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還可以獲得穩(wěn)定的收益。
反之，如果你判斷兩個(gè)月份的價(jià)格將會(huì)擴(kuò)大，那么就賣五月、買九月。
比如兩個(gè)月份的價(jià)格從1800和1900變成1820和1950時(shí)，你就獲得了30元的差價(jià)收益。
2、其次，即使交易所允許個(gè)人交割，也沒人去做跨月的交割套利的。
因?yàn)榻桓畹脑?，你還要支付交割費(fèi)用（比正常的交易費(fèi)高十幾倍、幾十倍）、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用（你接貨后要存放幾個(gè)月的）。
另外一個(gè)重要因素就是，交割時(shí)要支付全款的，而做期貨交易只需要支付實(shí)際價(jià)格5-10%的保證金就行了。
還有最重要的一點(diǎn)就是：你接到的貨物到時(shí)候也許已經(jīng)過了質(zhì)保期了，也就根本無(wú)法交割了。
例如糧食品種質(zhì)保期通常為2年，那么假如你在今年五月接到的貨物是2008年8月收獲的玉米，到九月份時(shí)就不能交割了，只能拿到現(xiàn)貨市場(chǎng)上去出售。

三、這個(gè)跨期套利是什么意思??？？？商品期貨中的

中金所的跨期套利要申請(qǐng)的是限倉(cāng)之外的額度，而不是套利行為。
如果你套利開倉(cāng)的數(shù)量不超過交易所的限制額度，就不需要申請(qǐng)。
如果超過了限制額度，才需要單獨(dú)申請(qǐng)?zhí)桌笜?biāo)。

四、這個(gè)跨期套利是什么意思?。?？？商品期貨中的

跨期套利也叫跨市套利，是一種賺取差價(jià)的方式【百科】所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，最后以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易、獲得收益的方式。
最簡(jiǎn)單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠(yuǎn)期的期貨品種。
【個(gè)人見解】這個(gè)不必糾結(jié)，你只要知道什么時(shí)候可以賺錢就可以了。
比如：渤商所橡膠與期貨橡膠現(xiàn)在有明顯價(jià)格差價(jià)，可以直接買入渤商所橡膠，在到期貨市場(chǎng)賣出。
下面就是我整合的（更新時(shí)間2014年6月16日）一、關(guān)于渤商所橡膠與期貨橡膠的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 414&fromuid=114二、關(guān)于渤商所玻璃與期貨玻璃的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 420&fromuid=114三、關(guān)于渤商所PTA與期貨PTA的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 422&fromuid=114四、關(guān)于渤商所焦炭與期貨焦炭的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 423&fromuid=114五、關(guān)于渤商所焦煤與期貨焦煤的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 424&fromuid=114六、關(guān)于渤商所白糖與期貨白糖的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 426&fromuid=114七、關(guān)于渤商所白銀與期貨白銀的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 427&fromuid=114

五、跨期套利的意義是什么。最近剛開始了解期貨，在看到跨期套利這部分時(shí)

這里面主要是有一個(gè)套利的概念。
所謂套利就是通過對(duì)沖獲取利潤(rùn)的同時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
如果你預(yù)期要漲，然后做多，這就不是套利。
賭對(duì)了全勝，賭錯(cuò)了全賠，高風(fēng)險(xiǎn)高收益。
牛市期間短期漲幅很能大于長(zhǎng)期漲幅，所以套利的話可以短期做多博收益，同時(shí)長(zhǎng)期做空對(duì)沖萬(wàn)一判斷失誤的風(fēng)險(xiǎn)，這就是套利。
套利交易的目的不是高收益，而是低風(fēng)險(xiǎn)。

六、跨期套利的介紹

所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易、獲得收益的方式。
最簡(jiǎn)單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠(yuǎn)期的期貨品種。
比如當(dāng)前正在仿真交易的國(guó)債期貨品種TF1203和TF1209。
這兩個(gè)品種都是5年期、票面價(jià)值為100萬(wàn)、票面利率為3%的國(guó)債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。
在期貨市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大時(shí)段，股指期貨各合約間的波動(dòng)將導(dǎo)致價(jià)差的不斷變化。
如果二個(gè)合約之間的價(jià)差偏離合理價(jià)差，投資者可進(jìn)行買入一個(gè)合約同時(shí)賣出另外一個(gè)合約，待到價(jià)差回歸后再進(jìn)行相應(yīng)的反向平倉(cāng)，進(jìn)而利用價(jià)差的合理回歸獲得利潤(rùn)。

七、在期貨交易中 什么叫做跨期套利 應(yīng)該怎樣操作啊

持倉(cāng)費(fèi)用是決定近期合約和遠(yuǎn)期合約價(jià)格升貼水幅度的基本因素。
它是為持有商品而必須支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、交割費(fèi)、利息等費(fèi)用。
由于持倉(cāng)費(fèi)用的存在使得在正常情況下遠(yuǎn)期合約價(jià)格應(yīng)該高于近期合約。
　　當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格與近期合約價(jià)格差額高過套利成本的時(shí)候就出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)：　　10.16 出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的品種：白糖　　操作思路：　　買入近期合約同時(shí)賣出相同數(shù)量的遠(yuǎn)期合約　　近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價(jià)格）　　遠(yuǎn)期合約：SR807合約：4256元/噸（10月16日上午10：50價(jià)格）　　合約差價(jià)：SR807-SR801=260元/噸　　考慮白糖做跨期套利好處：　　倉(cāng)單共用，買入SR801合約倉(cāng)單，同樣可以用于SR807合約的交割　　同時(shí)：根據(jù)交易所規(guī)定，買入SR801合約倉(cāng)單用于SR807合約的賣出交割不需要考慮升貼水問題　　根據(jù)交易所規(guī)定：　　某一制糖年度生產(chǎn)的白糖可用于該制糖年度結(jié)束后的當(dāng)年11月份，且從該制糖年度結(jié)束后的當(dāng)年11月份，且從當(dāng)年8月份開始并逐月增加貼水，貼水標(biāo)準(zhǔn)為10元/噸。
　　1、 交割成本　　套利成本＝倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)＋資金利息＋交易、交割費(fèi)用＋增值稅　　1.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)　　5月1日-9月30日：0.40元/噸.天　　其它時(shí)間：0.35元/噸.天　　2.交割手續(xù)費(fèi)　　1元/噸（單方）　　3.交易手續(xù)費(fèi)　　10元/噸（單方）　　4.年貸款利率　　6.21%　　5.增值稅　　增值稅以價(jià)差250元/噸來計(jì)　?。ǔソ灰缀徒桓钯M(fèi)用后的價(jià)格差）　　2、 套利成本　　七個(gè)月套利成本　　倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)（噸）　　資金利息　　交易交割費(fèi)用　　增值稅　　合計(jì)　　75*0.4+106*0.35　　0　　2+20　　250*13%　　67.1　　0　　22　　32.5　　121.6　　使用自有資金　　根據(jù)當(dāng)前260元/噸的合約差價(jià)　　跨期套利的利潤(rùn)為：260-121.6=138.4元/噸

八、什么是跨期套利？

1.套利一般特指期貨市場(chǎng)上的參與者利用不同月份、不同市場(chǎng)、不同商品之間的差價(jià)，同時(shí)買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的交易行為。
它是期貨投機(jī)的特殊方式，它豐富和發(fā)展了期貨投機(jī)的內(nèi)容，并使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。
PS:套利基本形式及案例分析 （一）跨期套利：跨期套利是指同一會(huì)員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。
跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
（二）跨市套利：包括同一商品國(guó)內(nèi)外不同市場(chǎng)的套利、期現(xiàn)市場(chǎng)套利等；
（三）跨商品套利：主要是利用走勢(shì)具有較高相關(guān)性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產(chǎn)品之間）強(qiáng)弱對(duì)比關(guān)系差異所進(jìn)行的套利活動(dòng). 2.對(duì)沖分很多種，本意是一種雙向操作。
經(jīng)濟(jì)上的對(duì)沖都是為了達(dá)到保值的目的。
進(jìn)出口貿(mào)易中的對(duì)沖是指進(jìn)出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失,在匯市上購(gòu)買外幣,購(gòu)買數(shù)量與其進(jìn)口 商品需要支付的外幣等值；
期貨上的對(duì)沖對(duì)沖是指客戶買進(jìn)（賣出）期貨合約以后，在賣出（買進(jìn)）一個(gè)與原來品種數(shù)額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現(xiàn)貨的行為,它的要點(diǎn)是月份相同，方向相反，數(shù)量相同。
3.資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)各種資金的來源構(gòu)成及具比例關(guān)系。
廣義的資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)全部資金的來源構(gòu)成及其比例關(guān)系，不僅包括主權(quán)資本、長(zhǎng)期債務(wù)資金，還包括短期債務(wù)資金。
狹義的資本結(jié)構(gòu)僅指主權(quán)資本及長(zhǎng)期債務(wù)資金的來源構(gòu)成及其比例關(guān)系，不包括短期債務(wù)資金。
最佳的資本結(jié)構(gòu)，是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)，使加權(quán)平均資金成本最低、企業(yè)價(jià)值最大時(shí)的資本結(jié)構(gòu)。
其判斷的標(biāo)準(zhǔn)有：(1)有利于最大限度地增加所有者財(cái)富，能使企業(yè)價(jià)值最大化。
(2)企業(yè)加權(quán)平均資金成本最低。
(3)資產(chǎn)保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)，并使資本結(jié)構(gòu)富有彈性。
其中加權(quán)平均資金成本最低是其主要標(biāo)準(zhǔn)。
能滿足以下條件之一的企業(yè)，有可能按目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整：(1)現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)彈性較好時(shí)；
(2)有增加投資或減少投資時(shí)；
(3)企業(yè)盈利較多時(shí)；
(4)債務(wù)重新調(diào)整時(shí)。
資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的方法有：(1)存量調(diào)整。
即在不改變現(xiàn)有資產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，根據(jù)目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)要求，對(duì)現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)整。
(2)增量調(diào)整。
即通過追加籌資量，從增加總資產(chǎn)的方式來調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。
(3)減量調(diào)整。
即通過減少資產(chǎn)總額的方式來調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。