一、介紹一下期貨和指數(shù)？

1、什么是期貨？ 　　　　所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
這個(gè)標(biāo)的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對(duì)期貨合約所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個(gè)金融工具，如外匯、債券，還可以是某個(gè)金融指標(biāo)，如三個(gè)月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。
期貨合約的買(mǎi)方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買(mǎi)入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物；
而期貨合約的賣(mài)方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣(mài)出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物（有些期貨合約在到期時(shí)不是進(jìn)行實(shí)物交割而是結(jié)算差價(jià)，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個(gè)平均來(lái)對(duì)在手的期貨合約進(jìn)行最后結(jié)算）。
當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買(mǎi)賣(mài)來(lái)沖銷(xiāo)這種義務(wù)。
　　　　廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約。
大多數(shù)期貨交易所同時(shí)上市期貨與期權(quán)品種。
　　2、期貨有哪些種類(lèi)？什么是股指期貨？什么是利率期貨？什么是外匯期貨？ 　　　　期貨可以大致分為兩大類(lèi)，商品期貨與金融期貨。
商品期貨中主要品種可以分為農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨（包括基礎(chǔ)金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類(lèi)；
金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長(zhǎng)期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。
所謂股指期貨，就是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨。
雙方交易的是一定期限后的股票指數(shù)價(jià)格水平，通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。
　　　　所謂利率期貨是指以債券類(lèi)證券為標(biāo)的物的期貨合約, 它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
利率期貨的種類(lèi)繁多,分類(lèi)方法也有多種。
通常,按照合約標(biāo)的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類(lèi)。
　　　　所謂外匯期貨，是指以匯率為標(biāo)的物的期貨合約，用來(lái)回避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國(guó)馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國(guó)法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場(chǎng)在美國(guó)。
　　 期 貨 商品期貨 農(nóng)產(chǎn)品期貨　　 金屬期貨（基礎(chǔ)金屬期貨、貴金屬期貨） 　　 能源期貨　　 金融期貨 外匯期貨　　 利率期貨（中長(zhǎng)期債券期貨、短期利率期貨）　　　　3、股指期貨與股票相比，有哪些不同點(diǎn)？ 　　　　股指期貨與股票相比，有幾個(gè)非常鮮明的特點(diǎn)，這對(duì)股票投資者來(lái)說(shuō)尤為重要： 　　　?。?）、期貨合約有到期日，不能無(wú)限期持有。
　　　　股票買(mǎi)入后可以一直持有，正常情況下股票數(shù)量不會(huì)減少。
但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。
因此交易股指期貨不能象買(mǎi)賣(mài)股票一樣，交易后就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結(jié)頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現(xiàn)金結(jié)算交割，不需要實(shí)際交割股票），或者將頭寸轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。

二、期貨商品指數(shù)是怎么來(lái)的？

比如豆一0901的周線及月線目前是這樣的，但0901到期時(shí)該做0905時(shí)，0901就會(huì)超大的跳空高開(kāi)或低開(kāi)（換月份時(shí)）此時(shí)，原本0901的周線就會(huì)完全錯(cuò)亂，雖然現(xiàn)在已經(jīng)在做0905了，但是0905做完再做0909，0909做完又會(huì)回到1001（其實(shí)1001就是0901的延續(xù)，也就是0901的圖），我們就無(wú)法分清它的周線及月線到底是怎么一個(gè)樣子了。
為了解決這個(gè)問(wèn)題，豆一就出現(xiàn)了一個(gè)指數(shù)，大概就是所以月份的一個(gè)綜合表現(xiàn)吧，但我覺(jué)得它好像是每個(gè)時(shí)期最主力的月份走勢(shì)就是豆一指數(shù)的走勢(shì)。
豆一指數(shù)從一開(kāi)始到現(xiàn)在，它的每一個(gè)過(guò)程就是曾經(jīng)最主力的月份的走勢(shì)，它對(duì)豆一的長(zhǎng)期趨勢(shì)把握得比較好。
不好意思，我只知道指數(shù)的作用，不確定他是怎么形成的。

三、什么是期貨指數(shù)

股指期貨 就是我們看的滬深300

四、

五、期貨指數(shù)是指什么

道富投資T+0為您解答:股票指數(shù)期貨簡(jiǎn)稱(chēng):股指期貨。
股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨(dú)立的交易品種。
開(kāi)設(shè)其對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，并在保證金交易（或杠桿交易）體制下，進(jìn)行買(mǎi)空、賣(mài)空交易，通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割。
股票指數(shù)期貨的最大特點(diǎn)為同時(shí)具備期貨和股票的特色。
首先是一份期貨合約，即先期定價(jià)遠(yuǎn)期交貨，僅付保證金；
其次具有股票特征，因?yàn)橹笖?shù)代表著特定市場(chǎng)股票的價(jià)值。
其交割形式與傳統(tǒng)期貨大相徑庭，合約到期時(shí)，以結(jié)算指數(shù)與未平倉(cāng)指數(shù)對(duì)比，投資者支付或收取兩個(gè)指數(shù)折算的現(xiàn)金差額，即完成交割。

六、商品期貨指數(shù)是怎么計(jì)算的？請(qǐng)舉例說(shuō)明一下，謝謝

國(guó)際上商品指數(shù)的計(jì)算方法主要有兩種①等權(quán)重法②不等權(quán)重加權(quán)法　　目前，國(guó)際上著名的商品指數(shù)，主要采用的是“不等權(quán)重加權(quán)法”　　南華商品期貨指數(shù)采用了以上兩套計(jì)算方法，分別算出兩套指數(shù)。
　　南華商品期貨指數(shù)等權(quán)重法計(jì)算公式：　　Ⅱα為調(diào)整系數(shù)，即品種加入之后和加入之前的比值，F(xiàn)n為各品種的當(dāng)前價(jià)格，Pn為各品種的基期價(jià)格，n為期貨品種的數(shù)量。
　　南華商品期貨指數(shù)不等權(quán)重加權(quán)法計(jì)算公式：　?、颚翞檎{(diào)整系數(shù)，aj為農(nóng)業(yè)拼各品種相應(yīng)的持倉(cāng)資金權(quán)重系數(shù)， Fj為成分品種當(dāng)前價(jià)格， Pj為成分品種基期價(jià)格。
　　Ⅱβ為調(diào)整系數(shù)，bj為工業(yè)品各品種相應(yīng)的持倉(cāng)資金權(quán)重系數(shù)，F(xiàn)j為成分品種當(dāng)前價(jià)格， Pj為成分品種基期價(jià)格。
　?、颚脼檎{(diào)整系數(shù)，cj為金屬各品種相應(yīng)的持倉(cāng)資金權(quán)重系數(shù)， Fj為成分品種當(dāng)前價(jià)格， Pj為成分品種基期價(jià)格。
　　用以上公式算出農(nóng)業(yè)品指數(shù)、工業(yè)品指數(shù)以及金屬指數(shù)后，然后再采用加權(quán)平均法計(jì)算最終的綜合商品指數(shù)。
沒(méi)有你說(shuō)的RB指數(shù)，有CRB指數(shù)，除非你指的螺紋鋼指數(shù)，螺紋鋼指數(shù)是根據(jù)上市合約進(jìn)行加權(quán)得來(lái)。

七、期貨的指數(shù)怎樣計(jì)算一點(diǎn)多少錢(qián)

股指期貨是每0.2個(gè)點(diǎn)一跳，跳一下是60元。
一個(gè)點(diǎn)跳5下，就是300元了~~~！

八、什么是期貨指數(shù)啊？

股票指數(shù)期貨（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股指期貨）是一種以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。
股市投資者在股票市場(chǎng)上面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為兩種。
一種是股市的整體風(fēng)險(xiǎn)，又稱(chēng)為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即所有或大多數(shù)股票的價(jià)格一起波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
另一種是個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，又稱(chēng)為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即持有單個(gè)股票所面臨的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)投資組合，即同時(shí)購(gòu)買(mǎi)多種風(fēng)險(xiǎn)不同的股票，可以較好地規(guī)避非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能有效地規(guī)避整個(gè)股市下跌所帶來(lái)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)入本世紀(jì)70年代之后，西方國(guó)家股票市場(chǎng)波動(dòng)日益加劇，投資者規(guī)避股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的要求也越來(lái)越迫切。
由于股票指數(shù)基本上能代表整個(gè)市場(chǎng)股票價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)和幅度，人們開(kāi)始嘗試著將股票指數(shù)改造成一種可交易的期貨合約并利用它對(duì)所有股票進(jìn)行套期保值，規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，于是股指期貨應(yīng)動(dòng)而生。
利用股指期貨進(jìn)行套期保值的原理是根據(jù)股票指數(shù)和股票價(jià)格變動(dòng)的同方向趨勢(shì)，在股票的現(xiàn)貨市場(chǎng)和股票指數(shù)的期貨市場(chǎng)上作相反的操作來(lái)抵消股價(jià)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨合約的價(jià)格等于某種股票指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)格。
各種股指期貨合約每點(diǎn)的價(jià)格不盡相同，比如，恒生指數(shù)每點(diǎn)價(jià)格為50港元，即恒生指數(shù)每降低一個(gè)點(diǎn)，由該期貨合約的買(mǎi)者（多頭）每份合約就虧50港元，賣(mài)者每份合約則賺50港元。
比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬(wàn)港元的10種上市股票。
該投資者預(yù)計(jì)東南亞金融危機(jī)可能會(huì)引發(fā)香港股市的整體下跌，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行套期保值，在13000點(diǎn)的價(jià)位上賣(mài)出3份3個(gè)月到期的恒生指數(shù)期貨。
隨后的兩個(gè)月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬(wàn)港元貶值為155萬(wàn)港元，股票現(xiàn)貨市場(chǎng)損失45萬(wàn)港元。
這時(shí)恒生指數(shù)期貨亦下跌至10000點(diǎn)，于是該投資者在期貨市場(chǎng)上以平倉(cāng)方式買(mǎi)進(jìn)原有3份合約，實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)的平倉(cāng)盈利45萬(wàn)港元，期貨市場(chǎng)的盈利恰好抵消了現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，較好的實(shí)現(xiàn)了套期保值。
同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買(mǎi)進(jìn)賣(mài)進(jìn)的差價(jià)進(jìn)行投機(jī)交易。