蝶式期權(quán)組合的例子與例題在這兒，時至2021年11月03日聊一聊蝶式期權(quán)組合的例子與例題，細(xì)節(jié)問題不能忽視了。

蝶式期權(quán)組合的例子與例題 第一次碰到了：

例子例題

2012年5月17日ABC公司股票以50元的價格交易。當(dāng)日，某投資者以6元的價格買入1張2012年6月到期，行權(quán)價格為45元的認(rèn)購期權(quán)；再以3元的價格售出2張2012年 6月到期，行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)；并且再以1元的價格購買1張2012年6月到期，行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，期權(quán)的合約單位均為10000。

該操作付出的凈期權(quán)費是（6＋1－6）×10000＝10000元。

●最大損失：凈期權(quán)費＝（6＋1－6）×10000＝10000元

●最大收益：相鄰兩個行權(quán)價的差額－凈期權(quán)費＝（5－1）×10000＝40000元

●向下盈虧平衡點：較低期權(quán)行權(quán)價＋凈期權(quán)費＝45＋1＝46元／股

●向上盈虧平衡點：較高期權(quán)行權(quán)價－凈期權(quán)費＝55－1＝54元／股

2012年6月23日（到期日）ABC公司的股價漲到55元／股，投資者使用該組合的凈損失為10000元。

2012年6月23日（到期日）ABC公司的股價仍保持50元／股，投資者使用該組合的凈收益為40000元。

我覺得讀完上文，您應(yīng)該知曉蝶式期權(quán)組合的例子與例題了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳盡的詳細(xì)介紹，堅信大伙兒在看了以后應(yīng)該可以立刻弄懂。