蝶式期權(quán)組合的基本原理與時(shí)間耗損效應(yīng)在這里，時(shí)至2021年11月03日來(lái)講蝶式期權(quán)組合的基本原理與時(shí)間耗損效應(yīng)，適用于大部分人的文章。

蝶式期權(quán)組合的基本原理與時(shí)間耗損效應(yīng) 怎么回事：

蝶式期權(quán)組合（ButterflySpread）策略是為振蕩市特別準(zhǔn)備的，當(dāng)市場(chǎng)變化趨勢(shì)不明顯時(shí)，股價(jià)漲了跌了都不好，原封不動(dòng)反而能賺到最多。因此，投資者選擇該策略可以獲利。

基本原理

投資者買入一個(gè)較低行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和一個(gè)較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出兩個(gè)具有中間行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。如果股票價(jià)格在一定范圍內(nèi)變動(dòng)，投資者運(yùn)用該策略可以獲利。

?蝶式期權(quán)組合的時(shí)間耗損效應(yīng)

當(dāng)出現(xiàn)獲利趨勢(shì)時(shí)，時(shí)間耗損對(duì)該期權(quán)組合是有利的。當(dāng)出現(xiàn)損失趨勢(shì)時(shí)，時(shí)間耗損對(duì)該期權(quán)組合是不利的。

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